Schweiziske markedsteknologer Etienne Botes og Douglas Siepman introducerede hvirvelindikatoren i januar-udgaven af ​​bladet "Teknisk analyse af lagre og råvarer. "Siden da har den nye tekniske indikator fået trækkraft som en pålidelig trend efter indikator, der kan producere overraskende nøjagtige købs- og salgsignaler. Det vil imidlertid tage nogle få år med markedsprøvning og erfaring for fuldt ud at evaluere hvirvelindikatorens potentiale.

Hvad er hvirvelindikatoren?

Vortexindikatoren tegner to oscillerende linjer, en for at identificere positiv trendbevægelse og den anden til at identificere negativ prisbevægelse. Kryds mellem linjerne udløser køb og salg af signaler, der er designet til at fange den mest dynamiske trending handling, højere eller lavere. Der er ingen neutral indstilling for indikatoren, som altid vil generere en bullish eller bearish bias. Du kan finde de fuldstændige hvirvelindikatorberegninger her.

Indikatorkonstruktion drejer sig om højder og nedture i de sidste to dage eller perioder. Afstanden fra den nuværende høj til den tidligere lave betegner positiv trendbevægelse, mens afstanden mellem den nuværende lave og den høje høj betegner negativ trendbevægelse. Stærkt positive eller negative trendbevægelser vil vise en længere længde mellem de to tal, mens svagere positiv eller negativ trendbevægelse vil vise en kortere længde.

Aflæsninger er normalt fanget over 14 perioder (selvom teknikeren kan vælge en hvilken som helst længde) og derefter justeres ved hjælp af teknisk indikatorskaberen J. Welles Wilder sande område. Resultaterne er opført som kontinuerlige linjer under prisstænger, mens krydsninger sammenlignes med andre trend-efterfølgende indikatorer for at producere gyldige handelssignaler. Traders kan bruge hvirvelindikatoren som en selvstændig signalgenerator, men husk at den er sårbar over for betydelige whipsaws og falske signaler på overbelastede eller blandede markeder.

Synergi med andre indikatorer

Justering af hvirvelindikatoren i længere perioder vil sænke frekvensen af ​​whipsaws, men generere forsinkede positive eller negative crossovers. På den anden side vil afkortning af længden fremkalde mange krydsninger, der ikke genererer en signifikant trendbevægelse. Som en generel regel vil high beta-værdipapirer reagere bedre på kortere sigtede indstillinger, mens langsomt værdipapirer reagerer bedre på langsigtede indstillinger.

Du kan forbedre indikatorens pålidelighed ved at sammenligne vortex-indikatorsignaler med andre trend-efterfølgende værktøjer. Den underliggende matematik viser mange ligheder med Wilders gennemsnitlige retningsindeks (ADX), den negative retningsindikator (-DI) og den positive retningsindikator (+ DI).Disse beregninger oversætter i tre linjer, der udløser komplekse crossovers. I modsætning til hvirvelindikatoren kan Wilder's system udstede neutrale aflæsninger, der fortæller handlende at standse eller undgå eksponering.

Flytende gennemsnitlig konvergensdivergens (MACD) analyse giver en perfekt pasform med hvirvelindikatoren. Dens konstruktion med tre glidende gennemsnit sænker falske aflæsninger udløst af flere indikatorer, der fanger de samme fejldata. Når den er tegnet med histogrammer, genererer indikatoren overraskende få falske signaler, hvilket gør den til en perfekt partner til den mere støjsvage og piskesynlige vortexindikator.

Synergistiske handelsstrategier bruger en simpel proces, der leder efter sympatiske købs- eller salgssignaler i hvirvelindikatorerne samt i andre indikatorer, inden man forpligter kapital. Udfordringen kommer i to former: For det første skal der være betydelige forskelle i datakilder for at undgå at replikere fejlbehæftet information, og for det andet skal indikatorperioder have brug for eksperimentering og finjustering for at fokusere på den påtænkte holdperiode, hvad enten det er kort eller mellemlang eller lang sigt.

Dette sidste trin med honingindikatorperioder er afgørende, fordi tendenser udviser tidsrammernes uafhængighed, hvilket gør det muligt for flere optrender og nedtrender at udvikle sig i forskellige tidssegmenter på samme sikkerhed. Denne fraktaladfærd vil frembringe falske aflæsninger, hvis hvirvelindikatoren ser på et segment af trendaktivitet, mens en anden indikator ser på et andet segment. Handlende kan overvinde denne fejl gennem forsøg og fejl ved at se, hvordan indikatorpar interagerer på forskellige instrumenter og i forskellige tidsrammer. Med især gennemsnitlig konvergensdivergens er det ofte bedst at forlade indstillingerne alene og justere vortexindikatorperioder i stedet.

En Vortex Indicator Trading Strategy

I 2010-artiklen, der introducerede hvirvelindikatoren, forklarede forfattere Etienne Botes og Douglas Siepman en vortexindikatorhandelsstrategi designet til at filtrere ud og begrænse falske signaler. Den ekstreme høje eller lave på dagen for den bullish eller bearish crossover bliver den tilsigtede adgangspris, lang eller kort. Disse niveauer må ikke blive ramt på signalets dag, hvilket kræver en god-indtil-annulleret købs- eller salgsordre, der stadig er på plads til flere sessioner, hvis det kræves.

Hvis den er placeret på tidspunktet for crossover, bliver ekstremt højt eller lavt stop- og omvendt niveau. I denne strategi vil en kort salg blive dækket og vendt tilbage til den lange side, når prisen vender tilbage til den yderste høje efter en positiv crossover, mens en lang position vil blive solgt og vendt tilbage til en kort salg efter at prisen vender tilbage til den ekstremt lave efter en negativ crossover.

De anbefaler også at kombinere disse indgangsfiltre med andre risikostyringsteknikker, herunder stop og profitbeskyttelse stopper . Disse beskyttelsesforanstaltninger mindsker forekomsten af ​​falske signaler, samtidig med at man maksimerer overskuddet på den underliggende trend, selv når det ikke samler betydelige fremskridt. Denne fremgangsmåde undlader imidlertid at håndtere periodelængde, som vil udløse bølger af falske signaler indtil de er indstillet til den forudbestemte holdeperiode og derefter grundigt testet igen.

Vortex-indikatoreksempel ved hjælp af Microsoft Corp

Lad os bruge historiske data fra Microsoft Corp (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) for at teste hvirvelindikatoren. Som du kan se i grafen nedenfor, blev Microsoft Corp aktier lettet ind i et snævert område i marts 2014. Dette opfordrede forhandlere til at se efter en rentabel pause. Efter hvirvelindikatoren er der et købssignal den 14. marts, men prisen lukker langt under den ekstreme intradag høj på 38 dollar. 13 en andel. Den erhvervsdrivende sætter en god-indtil-annulleret købsordre, der vil udføres, når sikkerheden vender tilbage til denne udløsningspris.

Den 17. marts returnerer sikkerheden med perfekt timing, krydser over breakout og løfter ind i den lavere $ 40s. Indikatoren krydser til salgssiden den 10. april, hvilket giver en rentabel udgang, der savner en stor del af opadrettede.

MACD og en trailing stop assist trade management foreslår at udføre en lang position en dag senere end hvirvel indikator købs signal. De udstedte også et salgssignal fire dage tidligere og støttede en mere rentabel exit. I mellemtiden ville et tilbageholdende stop placeret ved den 31. marts breakout linje nær $ 41 en andel have udløst, da sikkerheden solgte den 4. april, idet der blev taget en endnu større andel af firepunktet optrenden.

Vortexindikator og prismønstre

Vortexindikatoren virker også godt, når den er parret med klassisk prismønsteranalyse, når man genkender legitime trends, mens man filtrerer ud whipsaws og anden rækkevidde-mekanisme. Teoretisk set bør denne kombination generere de mest pålidelige købs- og salgsignaler ved to bøjningspunkter:

1. Når et veludviklet handelsområde er indstillet til at bryde ud eller nedbrydes.
2. Når et trendingmarked mister fart eller når en betydelig barriere, der favoriserer overgangen til et nyt handelsområde.

Kataloget over velkendte rækkevidde-mønstre, herunder flag, rektangler og trekanter, gavner denne tilgang, fordi naturlige breakout og breakdown niveauer er blevet fuldstændigt dekonstrueret, hvilket gør det muligt for erhvervsdrivende at fokusere på hvirvelindikatoren samtidig med at prisen tester support eller modstand. Trendstyrke og holdbarhed kan måles yderligere for cykluskonvergens ved hjælp af stokastik indstillet til 5, 3, 3 eller en anden relative styrkeindikator.

Vortex Indikatoreksempel Brug af American Airlines

American Airlines Group Inc (AAL AALAmerican Airlines Group Inc47. 45 + 0. 19% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) uddyber en klassisk dobbeltmønster mellem december 2014 og maj 2015 og bryder derefter ned i en betydelig nedadgående trend. Vortexindikatoren udsender et sælges kort signal otte sessioner inden den tekniske sammenbrud, og tilskynder til et hurtigt kortsalg inden for handelsområdet. Crossover fungerer også godt som en sekundær indikator for mønsterhandlere, der ønsker at stable oddsene til deres fordel. Et vortexindikator dækker kort signal ankommer seks uger senere, opsætning af en rentabel exit tæt på $ 40 a share.

Bundlinjen

Vortexindikatoren er stærkt afhængig af J.'s tidligere arbejde.Welles Wilder, skaberen af ​​flere vigtige tekniske indikatorer. Vortexindikatoren bygger en signalmekanisme til nye og accelererende uptrends og downtrends. Som med Wilders indikatorer virker hvirvelindikatoren bedst, når den kombineres med andre trendsystemer og klassisk prismønsteranalyse.