Nogle erhvervsdrivende er ekstremt tålmodige og elsker at vente på den perfekte opsætning, mens andre er yderst utålmodige og har brug for at se et træk ske hurtigt, eller de vil opgive deres positioner. Disse utålmodige forhandlere gør perfekte momentumhandlere fordi de venter på, at markedet har tilstrækkelig styrke til at skubbe en valuta i den ønskede retning og piggyback på momentum i håb om en forlængelsesbevægelse. Men når bevægelsen viser tegn på at miste styrke, vil en utålmodig momentumhandler også være den første til at hoppe skib. Derfor er en sand momentumstrategi nødt til at have faste exitregler for at beskytte overskuddet, mens du stadig er i stand til at ride så meget af forlængelsesbevægelsen som muligt.

I denne artikel tager vi et kig på strategi, der gør det netop: Fem minutters Momo Trade.

Hvad er en Momo? Fem minutters Momo Trade søger en momentum eller "momo" -barme på meget kortfristede (fem-minutters) diagrammer. For det første lå handelsfolk på to indikatorer, hvoraf den første er det 20-årige eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). EMA er valgt ud over det simple glidende gennemsnit, fordi det lægger større vægt på de seneste bevægelser, hvilket er nødvendigt for hurtige momentumhandler. Det glidende gennemsnit bruges til at bestemme trenden. Den anden indikator at bruge er det bevægelige gennemsnitlige konvergensdivergens (MACD) histogram, som hjælper os med at måle momentum. Indstillingerne for MACD-histogrammet er standarden, som er første EMA = 12, anden EMA = 26, signal EMA = 9, alt sammen ved brug af lukkeprisen. (For mere indsigt læs En primer på MACD .)

Denne strategi venter på en omvendt handel, men tager kun fordel af det, når momentet understøtter reverseringsbevægelsen nok til at skabe en større forlængelsesbrud. Placeringen er ophørt i to separate segmenter; Første halvdel hjælper os med at låse gevinster og sikrer, at vi aldrig vender en vinder til en taber. Anden halvdel lader os forsøge at fange, hvad der kunne blive et meget stort træk uden risiko, fordi stopet allerede er blevet flyttet til breakeven.

Regler for en lang handel

1. Søg efter valutaparhandel under 20-årig EMA og MACD for at være negativ.
2. Vent til at krydse over 20-årige EMA, og sørg for, at MACD enten er i færd med at krydse fra negativ til positiv eller har krydset i positivt område for ikke mere end fem år siden.
3. Gå lang 10 pips over 20-års EMA.
4. For en aggressiv handel skal du sætte et stop ved svinget lavt på fem minutters kort. For en konservativ handel skal du stoppe 20 pips under 20-årige EMA.
5. Sælg halvdelen af ​​stillingen ved posten plus beløbet risikeret; flyt stopet i anden halvdel til breakeven.
6. Spor stop ved breakeven eller 20-tiden EMA minus 15 pips, alt efter hvad der er højere.

Regler for en kort handel

1. Se efter, at valutaparet, der handler over 20-årige EMA og MACD, er positivt.
2. Vent til prisen går over under 20-års EMA; Sørg for, at MACD enten er ved at krydse fra positiv til negativ eller krydset til negativt område ikke længere end fem år siden.
3. Gå kort 10 pips under 20-års EMA.
4. For en aggressiv handel stopper stedet ved svinget højt på et fem minutters kort. For en konservativ handel skal du sætte stop 20 pips over 20-årige EMA
5. Køb halvdelen af ​​positionen ved indtræden minus det beløb, der risikeres og flyt stopet i anden halvdel til breakeven.
6. Trail stop ved lavere af breakeven eller 20-årige EMA plus 15 pips

Long Trades

Figur 1: Fem minutters Momo Trade, EUR / USD

Kilde: FXtrek Intellichart

Vores første eksempel i figur 1 er EUR / USD den 16. marts 2006, når vi ser prisforskydningen over 20-årige EMA, da MACD-histogrammet krydser over nulelinjen. Selvom der var nogle få tilfælde af prisen, der forsøgte at bevæge sig over 20-årige EMA mellem kl. 1.30 og 2:00 EST, blev en handel ikke udløst på det tidspunkt, da MACD-histogrammet var under nulelinjen.

Vi ventede på MACD-histogrammet at krydse nullinjen, og da det blev udløst, blev handlen udløst 1.2044. Vi indtaster til 1. 2046 + 10 pips = 1. 2056 med et stop ved 1. 2046 - 20 pips = 1. 2026. Vores første mål var 1. 2056 + 30 pips = 1. 2084. Det blev udløst ca. to og en halv time senere. Vi afslutter halvdelen af ​​positionen og sporer den resterende halvdel af 20-tiden EMA minus 15 pips. Anden halvdel sluttes til sidst kl. 2157 kl. 21:35 EST for en samlet fortjeneste på handel med 65,5 pips.

Figur 2: Fem minutters Momo Trade, USD / JPY

Kilde: FXtrek Intellichart

Det næste eksempel, der vises i figur 2, er USD / JPY den 21. marts 2006, når vi ser prisforskydningen over 20-årige EMA. Som i det foregående EUR / USD-eksempel var der også nogle få tilfælde, hvor prisen krydsede over 20-årige EMA lige før vores indgangspunkt, men vi tog ikke handelen, fordi MACD-histogrammet var under nulelinjen.

MACD'en vendte først, så vi ventede på prisen at krydse EMA med 10 pips, og da det gik, gik vi ind på handlen til 116. 67 (EMA var på 116. 57).

Matematikken er lidt mere kompliceret på denne. Stopet er ved 20-EMA minus 20 pips eller 116. 57 - 20 pips = 116. 37. Det første mål er indtastning plus risikoen, eller 116. 67 + (116. 67-116. 37) = 116. 97. Det bliver udløst fem minutter senere. Vi afslutter halvdelen af ​​positionen og sporer den resterende halvdel af 20-tiden EMA minus 15 pips. Anden halvdel sluttes til sidst kl. 117. 07 kl. 18.00 EST for en samlet gennemsnitlig fortjeneste på handel med 35 pips. Selvom fortjenesten ikke var så attraktiv som den første handel, viser diagrammet et rent og jævnt skridt, der indikerer, at prishandlingen er i overensstemmelse med vores regler.

Korte handel
På kort side er vores første eksempel NZD / USD den 20. marts 2006 (figur 3). Vi ser prisen kors under 20-års EMA, men MACD-histogrammet er stadig positivt, så vi venter på, at det krydser under nulelinjen 25 minutter senere.Vores handel udløses derefter til 0. 6294. Som det tidligere USD / JPY eksempel er matematikken lidt rodet på denne ene, fordi korset af det bevægende gennemsnit ikke forekom samtidig med, at MACD flyttede under nullinjen som det gjorde i vores første EUR / USD eksempel. Som følge heraf indtaster vi på 0. 6294.

Vores stop er 20-EMA plus 20 pips. På det tidspunkt var 20-EMA på 0. 6301, så det sætter vores indtastning på 0. 6291 og vores stop ved 0. 6301 + 20pips = 0. 6321. Vores første mål er indgangsprisen minus risikoen eller 0 6291 - (0. 6321-0. 6291) = 0. 6261. Målet rammes to timer senere, og stopet på anden halvdel flyttes til breakeven. Vi fortsætter med at spore den anden halvdel af positionen med 20-års EMA plus 15 pips. Den anden halvdel lukkes derefter på 0. 6262 kl. 7:10 EST for en samlet fortjeneste på handel med 29. 5 pips.

Figur 3: Fem minutters Momo Trade, NZD / USD

Kilde: FXtrek Intellichart

Eksemplet i figur 4 er baseret på en mulighed, der blev udviklet den 10. marts 2006 i GBP / USD. I diagrammet nedenfor krydser prisen under 20-årige EMA, og vi venter i 10 minutter for MACD-histogrammet at flytte ind i negativt område og derved udløse vores postordre på 1. 7375. På baggrund af ovenstående regler, så snart handel er udløst, vi sætter vores stop på 20-EMA plus 20 pips eller 1. 7385 + 20 = 1. 7405. Vores første mål er indgangsprisen minus risikoen, eller 1. 7375 - (1. 7405 - 1 . 7375) = 1. 7345. Det udløses kort derefter. Vi fortsætter med at spore den sekundære halvdel af positionen med 20-årige EMA plus 15 pips. Den anden halvdel af positionen er til sidst lukket til 1. 7268 kl 14:35 EST for en samlet fortjeneste på handel med 68. 5 pips. Tilfeldigvis blev handlen også lukket i det øjeblik, hvor MACD-histogrammet vendte tilbage til positivt område.

Figur 4: Fem minutters Momo Trade, GBP / USD

Kilde: FXtrek Intellichart

Momo Trade Failure Som du kan se, er Five Minute Momo Trade en yderst stærk strategi for at fange mo- mentum-baserede tilbageførselsbevægelser. Det virker dog ikke altid, og det er vigtigt at undersøge et eksempel på, hvor det fejler og forstå, hvorfor dette sker.

Figur 5: Fem minutters Momo Trade, EUR / CHF

Kilde: FXtrek Intellichart

Det endelige eksempel på Five Minute Momo Trade er EUR / CHF den 21. marts 2006. I figur 5 er prisen krydser under 20-årige EMA, og vi venter i 20 minutter for MACD histogrammet at bevæge sig ind i negativt område ved at sætte vores postordre på 1. 5711. Vi placerer vores stop ved 20-EMA plus 20 pips eller 1. 5721 + 20 = 1. 5741. Vores første mål er indgangsprisen minus risikobeløbet eller 1. 5711 - (1. 5741-1.55711) = 1. 5681. Prisen handler til en lav på 1. 5696, hvilket ikke er lavt nok til at nå vores udløser. Det fortsætter derefter med at vende kurset, og i sidste ende rammer vores stop, hvilket medfører en samlet handelstab på 30 pips.

Når handel med Five Minute Momo-strategien er det vigtigste at være forsigtige med, er handelsområder, der er for stramme eller for brede.I rolige handelsdage hvor prisen simpelthen svinger omkring 20-EMA, kan MACD histogrammet vende frem og tilbage og forårsage mange falske signaler. Alternativt, hvis denne strategi er implementeret i en valuta, der betales med et handelsområde, der er for bredt, kan stoppet blive ramt, før målet udløses.

Konklusion Den fem-minutters Momo Trade giver handlende mulighed for at tjene på korte hastighedsforstyrrelser, samtidig med at de giver de faste exitregler, der er nødvendige for at beskytte overskuddet. (For yderligere information, se vores Forex Walkthrough , det går fra begynder til avanceret.)