a:

Der ses huller i prisdiagrammer, når prisbevægelsen finder sted mellem handelsperioder. Dette skyldes sædvanligvis vigtige nyheder eller begivenheder, der finder sted efter en dags nære og før følgende åbent. Prisgab kan kun findes i stregdiagrammer eller stearinlysdiagrammer, ikke grundlæggende stregdiagrammer. Traders og analytikere adskiller mellem typer huller baseret på deres placering, størrelse, volumen og den efterfølgende pris handling. Manglende huller findes midt i tendenser og fortolkes normalt for at betyde, at der er fortsat eller øget interesse for det underliggende aktiv.

Nogle analytikere kalder løbende huller "målehuller". Selv om de kan forekomme i downtrends, er de mere tilbøjelige til at ses under en uptrend, der allerede har vist en vis styrke. Handlende, der venter på sidelinjen for et mere rentabelt indgangspunkt, kan bestemme, at en retracement ikke er sandsynlig og beslutter at hoppe ind, inden de går glip af prisbevægelsen helt. Når et stort antal erhvervsdrivende alle kommer til denne erkendelse på samme tid, kan der opstå et løbeskløft.

For det meste er teorien bag forskellige typer huller spekulativ og anekdotisk. Manglende huller adskiller sig kun fra udmattelsesgab i eftersyn; de kan se præcis det samme umiddelbart efter forekomsten. Selvom udmattelsesgab skal handles med relativt højere volumen end huller i huller, er det ikke altid tilfældet. Således er fortolkningen af ​​huller lige så afhængig, om ikke mere sådan, om hvordan priserne bevæger sig i dagene efter at hullet allerede er sket. Ikke desto mindre forventer forhandlere løbende huller at "udfylde" meget langsommere end andre typer huller. De betragtes som bekræftelser af trendstyrke frem for signaler om trendomvendelse.