a:

Basel III var et omfattende sæt af regler vedtaget i kølvandet på finanskrisen fra 2008, der skulle beskytte det globale finansielle system mod fremtidige kriser. Bestemmelserne indeholdt bestemmelser vedrørende kapitalkrav, gearingsforhold og likviditetsforhold.

Kapitalkrav

Basel III øgede kapitalkrav fra tidligere regler. I henhold til de nye regler skal bankerne holde 4,5% af den fælles egenkapital af risikovægtede aktiver plus en yderligere 1,5% af tier 1 kapital. Dette tal stiger til 7% fra 2019. Risikovægtede aktiver beregnes ved at multiplicere værdien af ​​et aktiv med den standardiserede procentvise risikovægt for det pågældende aktiv. De standardiserede risikovægte fremgår af forskrifterne. Risikovirksomheder har en højere risikovægtning i forhold til mindre volatile aktiver.

Udnyttelsesgrader

Basel III indeholdt bestemmelser om et minimums gearingsforhold. Dette forhold beregnes ved at dividere tier 1 kapital ved bankens gennemsnitlige samlede konsoliderede aktiver. Bankerne skal have en gearingsgrad på over 3% under disse hensættelser. Dette forhold er beregnet til at finde anvendelse på både aktiver og ikke-balanceførte aktiver. Tidligere bankregulativer omfatter ikke aktiver og forpligtelser uden for balancen, som nogle mener var en af ​​drivkræfterne for finanskrisen.

Likviditetskrav

Likviditetsdækningsgraden er designet til at give tilstrækkelig likviditet i 30 dage med netto kontantudløb i tilfælde af en fremtidig krise. Forholdet beregnes ved at tage likvide aktiver af høj kvalitet divideret med de samlede nettolikviditetsudløb over 30 dage. Under Basel III skal dette forhold være lig med eller større end 100%. Endvidere kræver forordningerne et netto stabilt finansieringsforhold i tider med øget finansiel stress.