a:

Under Basel III skal den mindste kapitaldækningsgrad, som bankerne skal opretholde, være 8%. Kapitaldekvivalenten måler en banks kapital i forhold til de risikovægtede aktiver. Kapitalet til risikovægtede aktiver ratio fremmer finansiel stabilitet og effektivitet i økonomiske systemer over hele verden.

Basel III Kapitaltilfredshedsgrad Minimumskrav

Kapitaldekvoten beregnes ved at tilføje tier 1 kapital til tier 2 kapital og opdele efter risikovægtede aktiver. Tier 1-kapital er kernekapitalen i en bank, som omfatter egenkapital og oplyste reserver. Denne type kapital absorberer tab uden at kræve, at banken ophører med at operere tier 2 kapital bruges til at absorbere tab i tilfælde af likvidation.

Fra og med 2013 skal en banks tier 1 og tier 2-kapital i henhold til Basel III være mindst 8% af de risikovægtede aktiver. Minimumskapitaldekvoten (inklusive kapitalbevaringsbufferen) er 10,5%. Kapitalbevaringsbuffer anbefaling er designet til at opbygge bankernes kapital, som de kunne bruge i perioder med stress.

Antag for eksempel Bank A har $ 5 millioner i tier 1 kapital og $ 3 millioner i tier 2 kapital. Bank A udlånte $ 5 millioner til ABC Corporation, som har 25% risikoen og $ 50 millioner til XYZ Corporation, som har 55% risiko.

Bank En risikovægtet aktiver på $ 28. 75 millioner eller ($ 5 millioner * 0. 25 + $ 50 millioner * 0. 55). Det har også en kapital på $ 8 millioner eller ($ 5 millioner + $ 3 millioner). Dens resulterende kapitaldækningsgrad er 27. 83% eller ($ 8 millioner / $ 28, 75 millioner * 100%). Derfor opnår Bank A den mindste kapitaldækningsgrad under Basel III.