a:

De fleste handelsstrategier, der indeholder den volumenvægtede gennemsnitspris (VWAP), er kortvarige og automatiserede. Det er ikke at sige, at langsigtede forhandlere ikke kan supplere deres indikatorer med VWAP - mere sandsynligt, den bevægelige volumenvægtede gennemsnitspris (MVWAP). Det tjener en meget lignende funktion til at flytte gennemsnit, så alle indikatorer, som kunne bruges til at flytte gennemsnitlig analyse, ville også passe sammen med en VWAP. Dette omfatter ledende indikatorer, såsom volumenoscillatorer og crossovers.

Succesen af ​​en anden indikator eller en hel handelsstrategi kan vurderes ud fra, hvordan de handlede priser sammenligner med sikkerhedsens VWAP. Dette skyldes, at VWAP almindeligvis betragtes som det afkast, som en passiv investor ville have realiseret.

Volumenvægtet gennemsnitspris

Der er ikke noget særligt lyst til anvendelsen af ​​VWAP'er, men deres beregning er langt mere involveret end et simpelt eller eksponentielt glidende gennemsnit. Hver VWAP-produktion tager hensyn til handelspris, mængde og forholdet mellem kumulative versus typiske priser. De resulterende tal kan derefter tegnes på baggrund af et prisoversigt for at afsløre tendenser.

Indikatorer til førende og lagring

VWAP og MVWAP er forsinkende indikatorer, når de bruges alene. Graden af ​​forsinkelse afhænger af markedets art og den anvendte tilbagevenden periode, men disse indikatorer er ikke designet til at generere fremtidige udgangs- eller indgangssignaler.

Lagringsindikatorer kan dog bruges til at udjævne signalerne fra en ledende indikator. Volumoscillatorer, såsom volumenbalancen (OBV), er populære og letforståelige førende indikatorer. Handlende bør også se på at flytte gennemsnitlige crossovers og divergensanalyser for at finde frem til mulige førende spil.