Traders og teknikere kan se dybt ind i markedets sind ved at skabe cykelstudier, der pålideligt kan forudsige betydelige højder og nedture. Relative styrkeindikatorer, herunder stokastik og Wilders relative styrkeindeks (RSI), præsenterer en populær tilgang til at skabe cykelstudier. Når indikatorer ruller over til overkøbt og oversold niveauer, forudsiger analytikere, at priserne vil begynde at gå i modsat retning.

Den afviste prisoscillator (DPO) fjerner momentum fra den relative styrkeækvation, der præsenterer en enklere visning, der estimerer længden af ​​priscyklusser fra top til top eller fra trug til trug. Indikatoren søger at reducere virkningen af ​​langsigtede tendenser ved at definere cykellængden, idet man fokuserer i stedet på kortsigtede prisudsving. På det mest basale niveau af undersøgelsen sammenligner den afviste prisoscillator kun slutkursen til et glidende gennemsnit, idet man ser på konvergens-divergensforhold.

Den afledte prisoscillator tilbyder forhandlere og teknikere et fremragende markedstidsværktøj, men bør bruges sammen med prismønsteranalyse og andre indikatorer, der giver indgangs- og udgangssignaler. Da det udstråler momentum fra analysen, giver en momentumindikator, som et MACD-histogram (flydende gennemsnitlig konvergensdivergens), et perfekt komplement ved at tilføje pålidelighed til handelsbeslutninger.

Køb og sælg signaler til First Solar Inc

Som du kan se i ovenstående diagram, First Solar Inc (FSLR

FSLRFirst Solar Inc59. 87 + 3. 46% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) slår igennem en række højder og lavkonjunkturer mellem marts 2014 og august 2015. Relative højder bogføres på datoer svarende til punkt 1, 3, 5 og 8 mens relative lavt niveau er opstillet på datoer svarende til punkterne 2, 4, 6, 7 og 9. Indstilling af den afregnede prisoscillator til 21-perioder gør et godt stykke arbejde med at indfange seks af de ni højder og nedture inden for et par prisstænger. Som du kan se, svarer punkt 1 i prishistorikken til punkt A i det afregnede prisoscillatorkort, punkt 2 svarer til punkt B, punkt 3 svarer til punkt C, punkt 4 svarer til punkt D, punkt 6 svarer til punkt F og punkt Punkt 8 svarer til punkt H. Den afviste prisoscillator savner dårligt ved tilsvarende punkt 5 i prisdiagrammet med punkt F. Endelig viser punkt 7 og punkt G slet ingen sammenhæng. På et blik viste indikatoren større nøjagtighed, da sikkerheden var bundet i et smalt handelsområde gennem midten af ​​2014 og misforstået, når trendlængderne blev udvidet mellem oktober 2014 og august 2015. Især reducerer indikatorindstillingen til 7 eller øge den til 28 havde lille effekt på de samlede resultater.Kortere indstillinger tendens til at skære ud flere toppe og dale, tilføje falske signaler til blandingen. Længere indstillinger producerede færre signaler, men med lige nøjagtighed.

Et eksempel med flytende gennemsnitlig konvergens og divergens

iShares 20+ år Treasury Bond ETF Køb og sælg signaler

Som du kan se i diagrammet ovenfor, er iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT

TLTiSh 20 + Y Trs Bd125. 64 + 0. 27% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) flåter højere i en stabil stigning i løbet af 2014, og endelig toppede i begyndelsen af ​​2015. Det kom derefter til en korrektion, der fundet støtte i midten af ​​2015. Den afværede prisoscillator sænker gennem små bølger af højder og nedgang i tredje kvartal 2014, hvilket groft matcher kanaliseret prisudsving inden for uptrenden. I det tredje diagram kan du se et MACD histogram. Den strækker knap over eller under nulelinjen i løbet af denne periode og udsteder få forskellige købs- eller salgssignaler. Denne side af diagrammet ser bedst ud til kortsigtede strategier, med blandede eller upålidelige signaler til langsigtede strategier. Indikatorerne gør et bedre arbejde med at forudsige prisforanstaltninger mellem september 2014 og august 2015 med omvendelser på punkt 2-B-a, 3-C-b, 5-E-f, 6-F-g og 7-G-g, der giver gyldige signaler. Mønstre og tendenser strækker sig i længere cykler i løbet af denne tid, hvilket tyder på, at indikatorkombinationen er bedre egnet til denne type prismiljø. Derudover tilføjede sekundære glidende konvergensdivergenssignaler større tillid til prisvending i punkt 5, 6 og 7.

Flytende gennemsnitlig konvergensdiversgensignalisering kommer i tre varianter:

Histogrammerne drejer sig ved høje eller lave ekstremer.

1. Histogrammer krydser deres nullinjer.
2. Stigende eller faldende histogrammer udskriver en højere lav eller en lavere højde.
3. Ovennævnte eksempel placerer en linje over den første type signal (histogrammerne drejer sig ved høj eller lav ekstrem), med meget større afvigende prisoscillatorkorrelation, når der anvendes en blanding af disse signaler. Selvom dette introducerer subjektivitet, tjener det også som udgangspunkt for den erhvervsdrivende eller tekniker at opbygge mere komplekse signalmekanismer som en del af en back-tested systemstrategi, der bruger begge indikatorer.

Bundlinjen

Den afregnede prisoscillator præsenterer en simpel tilgang til cyklusanalyse. Det fjerner momentum og langsigtede tendenser fra beregningen, samtidig med at der defineres en kortfristet cykellængde, som kan forbedre markeds timing.