Traders har påberåbt sig glidende gennemsnit, der hjælper med at identificere høj sandsynlighed for handelsindtrængningspunkter og rentable udgange i mange år. Et velkendt problem med glidende gennemsnit er imidlertid den alvorlige forsinkelse, der er til stede i de fleste typer bevægelige gennemsnit. Det dobbelte eksponentielle glidende gennemsnit (DEMA) giver en løsning ved at beregne en hurtigere gennemsnitsmetode.

Tutorial: Flytende gennemsnit

Historien om det dobbelte eksponentielle bevægelsesgennemsnit I teknisk analyse refererer begrebet glidende gennemsnit til et gennemsnit af prisen for et bestemt handelsinstrument over en bestemt tidsperiode. For eksempel beregner et 10-dages glidende gennemsnit gennemsnitsprisen for et specifikt instrument i løbet af de sidste 10 ti dage; et 200-dages glidende gennemsnit beregner gennemsnitsprisen for de sidste 200 dage. Hver dag går look-back-perioden frem til basisberegninger på det sidste X-antal dage. Et glidende gennemsnit fremgår som en glat kurvlinie, der giver en visuel repræsentation af instrumentets længerevarende trend. Hurtigere bevægelsesgennemsnittet med kortere kollapsperioder er skarpere; langsommere glidende gennemsnit, med længere tilbagevendende perioder, er glattere. Fordi et glidende gennemsnit er en bagudkig indikator, går den tilbage.

Det dobbelte eksponentielle glidende gennemsnit (DEMA), som er vist i Figur 1, blev udviklet af Patrick Mulloy i et forsøg på at reducere mængden af ​​forsinketid, der blev fundet i traditionelle glidende gennemsnit. Den blev først introduceret i februar 1994, Technical Analysis of Stocks & Commodities magasinet i Mulloys artikel "Udjævning af data med hurtigere bevægelige gennemsnit". (For en primer på teknisk analyse, se vores Tekniske analysevejledning. )

Figur 1: Dette et minuts diagram af e-mini Russell 2000 futures kontrakten viser to forskellige dobbelte eksponentielle glidende gennemsnit; en 55-periode vises i blåt, en 21-periode i pink.

Kilde: Tradestation

Beregning af en DEMA Som Mulloy forklarer i sin oprindelige artikel, "DEMA'en er ikke kun en dobbelt EMA med dobbelt lagretid for en enkelt EMA, men er en sammensat implementering af single og dobbelt EMA'er, der producerer en anden EMA med mindre lag end nogen af ​​de oprindelige to. "

DEMA er med andre ord ikke blot to EMA'er kombineret eller et glidende gennemsnit af et glidende gennemsnit, men er en beregning af både enkelt og dobbelt EMA.

Næsten alle handelsanalyseplaner har DEMA inkluderet som en indikator, der kan tilføjes til diagrammer. Derfor kan forhandlere bruge DEMA'en uden at kende matematikken bag beregningerne og uden at skulle skrive eller indtaste nogen kode.

Sammenligning af DEMA med traditionelle bevægelsesgennemsnit Flydende gennemsnit er en af ​​de mest populære metoder til teknisk analyse. Mange erhvervsdrivende bruger dem til at se trend reverseringer, især i et glidende gennemsnittet crossover, hvor to glidende gennemsnit af forskellige længder er placeret på et diagram.Point, hvor de glidende gennemsnittet kryds kan betyde købs- eller salgs muligheder.

DEMA'en kan hjælpe de erhvervsdrivende med at vende tilbage, fordi det hurtigere er at reagere på ændringer i markedsaktiviteten. Figur 2 viser et eksempel på e-mini Russell 2000 futures kontrakten. Dette et minuts diagram har fire glidende gennemsnit:

• 21-årig DEMA (lyserød)
• 55-årig DEMA (mørk blå)
• 21-årig MA (lyseblå)
• 55-årig MA lysegrøn)

Figur 2: Dette et minuts diagram af e-mini Russell 2000 futures kontrakt illustrerer hurtigere responstid for DEMA, når den bruges i en crossover. Bemærk, hvordan DEMA crossover i begge tilfælde vises markant hurtigere end MA crossovers.

Kilde: Tradestation

Den første DEMA crossover vises kl 12: 29, og den næste linje åbnes til en pris på $ 663. 20. MA-overgangen danner på den anden side klokken 12:34, og den næste bar åbningspris er på $ 660. 50. I det næste sæt af overkrydsninger vises DEMA-overgangen kl. 1: 33, og den næste linje åbnes ved $ 658. MA modsætter derimod klokken 1: 43, med den næste stang åbning på $ 662. 90. I hvert tilfælde giver DEMA crossover en fordel ved at komme ind i trenden tidligere end MA crossover. (For mere indsigt skal du læse Vejledning i bevægelsesgennemsnit .)

Handel med en DEMA Ovennævnte flytende gennemsnitlige overgangseksempler illustrerer effektiviteten ved at bruge det hurtigere dobbelte eksponentielle glidende gennemsnit. Ud over at bruge DEMA'en som en selvstændig indikator eller i en crossover-opsætning kan DEMA'en anvendes i en række indikatorer, hvor logikken er baseret på et glidende gennemsnit. Tekniske analyseværktøjer som Bollinger Bands®, flydende gennemsnitskonvergens / divergens (MACD) og triple eksponentiel glidende gennemsnit (TRIX) er baseret på glidende gennemsnitstyper og kan ændres til at indarbejde en DEMA i stedet for andre mere traditionelle typer glidende gennemsnit.

At erstatte DEMA kan hjælpe erhvervsdrivende med at finde forskellige købs- og salgsmuligheder, der ligger foran dem, der leveres af de MA'er eller EMA'er, der traditionelt anvendes i disse indikatorer. Selvfølgelig vil det naturligvis føre til en tendens snarere end senere, typisk føre til højere overskud. Figur 2 illustrerer dette princip - hvis vi skulle bruge krydsene som køb og salgssignaler, ville vi indtaste handlerne betydeligt tidligere, når vi brugte DEMA crossover i modsætning til MA crossover.

Bottom Line Traders og investorer har længe brugt glidende gennemsnit i deres markedsanalyse. Flydende gennemsnit er et udbredt teknisk analyseværktøj, der giver mulighed for hurtigt at se og tolke langsigtet trend for et givet handelsinstrument. Da glidende gennemsnitsværdier af deres natur er forsinkende indikatorer, er det nyttigt at finjustere det glidende gennemsnit for at beregne en hurtigere, mere lydhør indikator. Det dobbelte eksponentielle glidende gennemsnit giver erhvervsdrivende og investorer et billede af den langsigtede trend, med den ekstra fordel at være et hurtigere gennemsnit med mindre forsinkelse. (For relateret læsning, tag et kig på Flytende gennemsnitlig MACD Combo og Simple Vs.Eksponentielle flytende gennemsnit. )