Hvad er forskellene mellem et eksponentielt flytende gennemsnit (EMA) og et dobbelt eksponentielt flytende gennemsnit (DEMA)?

Howard Olsen Karatbars Complete Presentation VGR 2016 Why Gold Why Now A System To Inflation Pro (November 2024)

Howard Olsen Karatbars Complete Presentation VGR 2016 Why Gold Why Now A System To Inflation Pro (November 2024)
Hvad er forskellene mellem et eksponentielt flytende gennemsnit (EMA) og et dobbelt eksponentielt flytende gennemsnit (DEMA)?
Anonim
a:

Tekniske analytikere og forhandlere bruger glidende gennemsnit for at hjælpe med at identificere tendenser i sikkerhedspriser. Der er forskellige typer af bevægelige gennemsnit, beregnet på forskellige måder, der afslører forskellige oplysninger for erhvervsdrivende. Enkle glidende gennemsnit kan være ret langsomt at indhente, hvis der sker store prisudsving. Flere forhandlere ser på eksponentielle glidende gennemsnit i stedet, da de reagerer hurtigere på prisændringer, hvilket giver en mere præcis læsning. Tiden er afgørende for handel med enhver form for sikkerhed. Et eksponentielt glidende gennemsnit eller EMA og dobbelt eksponentielt glidende gennemsnit eller DEMA reflekterer begge den aktuelle prisudvikling for en sikkerhed i en mere opdateret læsning.

Da flytte middelværdier af natur er forsinkende indikatorer, er det vigtigt at få aflæsningerne hurtigere. EMA giver større vægt til de seneste priser og derved tilpasser gennemsnittet tættere på de nuværende priser. EMA beregnes typisk i 12 eller 26 dages perioder for kortsigtede forhandlere, og den stadig populære 50-dages og 200-dages EMA bruges af langfristede investorer. Mens EMA-linjen reagerer hurtigere på prisudsving end SMA, kan den stadig forsvinde ganske lidt i længere perioder.

DEMA hjælper med at løse problemet med forsinkelse, idet der kommer en glidende gennemsnitlig linje tættere på de nuværende udsving i prisen. Denne beregning beregnes ikke kun ved at fordoble EMA, men ved at anvende følgende komplekse formel: DEMA = 2 * EMA - EMA (EMA), hvor den aktuelle EMA er en funktion af EMA-faktoren. I væsentlig grad betyder dette, at der anvendes endnu mere vægt på de seneste data, hvilket bringer DEMA-linjen tættere sammen med den nuværende pris. Traders se DEMA crossovers før EMA og SMA crossovers, hvilket giver mulighed for hurtigere reaktionstider med handler.