a:

Spotrenten kan påvirkes af en række faktorer, herunder bud-spread-spændet og sikkerhedsens terminsstruktur. Spotprisen er den aktuelle pris, hvor en sikkerhed kan købes eller sælges med det samme. Spotrenten bruges oftest til køb og salg af futureskontrakter for varer. Spotkursen er forskellig fra terminsrenten, som bruges til at afregne en kontrakt med det samme for fremtidig levering af varen eller andet aktiv.

Størrelsen af ​​bud-ask-spredningen påvirker spotrenten. Buddet er den pris, hvormed købere er villige til straks at købe en sikkerhed, mens spørgsmålet er den pris, som sælgere er villige til at sælge. Forskellen mellem disse værdier er bud-spredning. Værdipapirer med lavere likviditet har ofte et større bud-spread-spread på grund af færre kontrakter om sikkerheden, der handles på det respektive marked. Endvidere har værdipapirer med højere volatilitet ofte større budsprogspredninger. Større risiko er forbundet med en højere volatilitetssikkerhed, og markeds beslutningstagere ønsker større kompensation for at acceptere denne risiko.

Fremadgående struktur for en vare påvirker også spotrate. Futures kontrakter er spredt over forskellige måneder med forskellige leveringsdatoer. Terminsstrukturen er bestemt af prisstruktur for de fremtidige kontrakter. Spotprisen kan være højere for en vare med større øjeblikkelig efterspørgsel end kontrakter i fremtiden. For en vare med nuværende større udbud kan spotprisen være lavere end for fremtidige kontraktmåneder. Normalt konvergerer futureskontrakten med den nærmeste udløbsdato konvergerende for at imødekomme spotprisen, men det er ikke altid tilfældet.