a:

Negativ korrelation med hensyn til lagre betyder to individuelle lagre har et statistisk forhold, således at de generelt bevæger sig i modsatte retninger i prisaktioner. For eksempel, siger lager A ender med $ 5 ved afslutningen af ​​en handelsdag, mens lager B er nede på $ 5. Hvis dette er en fælles begivenhed over tid, er det sandsynligvis, at lagrene er negativt korrelerede.

Aktier, der generelt bevæger sig i samme retning sammen, er positivt korrelerede. Korrelation er et statistisk mål på en skala fra -1. 00 til +1. 00. -1. 00 repræsenterer en perfekt negativ korrelation, mens +1. 00 repræsenterer en perfekt positiv korrelation. For at afgøre, om der er en negativ korrelation mellem to aktier, udfør en lineær regression på de enkelte aktiekurser ved at have en aktie tjene som den afhængige variabel og den anden som den uafhængige variabel. Udgangen fra regressionen indbefatter korrelationskoefficienten og viser, hvordan de to lagre bevæger sig i forhold til hinanden.

Negativ korrelation er et vigtigt begreb i opførelsen af ​​porteføljer. Investorer bør søge at medtage nogle negativt korrelerede aktiver for at beskytte mod volatiliteten for den samlede portefølje. Mange aktier er positivt korreleret med hinanden og det samlede aktiemarked, som kan gøre diversificering med kun bestande vanskelig.

Investorer kan se uden for aktiemarkedet for aktiver, som er negativt korrelerede. Råvarer kan have større sandsynlighed for at have en negativ korrelation med aktiemarkedet. Imidlertid skifter mængden af ​​korrelation mellem priserne på råvarer og aktiemarkedet over tid. Et aspekt af graden af ​​korrelation mellem aktiemarkedet og råvarer er volatilitet.