Handelssystemer betragtes sædvanligvis som komplekse computerprogrammer, der kræver massive datamængder til beregning af de bedste indgangs- og udgangsparametre. Men i handel er ofte den bedste løsning den enkleste. Faktisk kræver et af de mest kendte handelssystemer ikke en computer til at køre. Læs videre, da vi kigger på ugentlige regelsystemet og viser dig, hvordan dette enkle system kan hjælpe dig med at tjene penge på en handel.

Profiting From the Trend Trend er et velkendt koncept, der ligger til grund for mange succesfulde handelssystemer. Det første sådan system var sandsynligvis den ugentlige regel, der blev udtænkt af Richard Donchian. Testresultater for dette system blev offentliggjort så tidligt som i 1970, og det viste sig at være det mest rentable system, der så kendt.

Donchian blev kaldt "far til moderne råvarehandelsmetoder" og var den første til at styre en råvarefond, der var tilgængelig for offentligheden. Han antages at have udviklet ideen om trend efter systemer i 1950'erne.

Strategien Den ugentlige regel køber i sin enkleste form når priserne når en ny fire ugers høj og sælger, når priserne når en ny fire ugers lav. En ny fire ugers høj betyder, at priserne har overskredet det højeste niveau, de har nået de seneste fire uger. På samme måde handler en fire ugers nye lave midler priser lavere end de har overalt i løbet af de sidste fire uger. Dette system er altid på markedet, lang eller kort. Kendt simpelthen som fire uger regel (4WR), dette er det præcise system designet og brugt af Donchian.

Denne strategi vil konsekvent være på højre side af alle de store bevægelser i et marked. Men strategien har også en lav procentdel af vindende handler. Problemet er, at de fleste markeder tendens omkring en tredjedel af tiden. På nogle markeder kan 4WR være ret mindre end 40% af tiden. De øvrige handler er normalt små tab, som sker, mens markedet konsoliderer med hakket pris handling. (Se mere om vores Trading Systems vejledning.)

Brug af fire ugers regel Som et eksempel på 4WR kan vi se på Google (Nasdaq: GOOG) i Figur 1. Dette viser en typisk vindende lang handel. Da en ny fire uger høj blev nået, blev GOOG købt; den blev solgt ca. 10 uger senere, da den lavede en ny fire ugers lav. Handlen resulterede i en imponerende 18% gevinst. Problemet med denne handel er, at det steg op med mere end 30% på et tidspunkt og gav næsten halvdelen af ​​overskuddet, før det gav et salgssignal.

Figur 1: Dagligt diagram over GOOG, der viser fire ugers regelsignaler

Kilde: // www. genesisft. com /

4WR kan fungere lige godt på den korte side. I figur 2 ser vi en vindende handel med Goldman Sachs (NYSE: GS). Denne handel resulterede også i en gevinst på mere end 18%. Men det havde været før så meget som 25% og blev lukket efter at have givet en betydelig del af overskuddet tilbage.

Figur 2: Dagligt diagram over GS, der viser fire ugers regelsignaler

Kilde: // www. genesisft. com /

Raffinering af strategien En måde at løse problemet med at opholde sig i en handel for længe er at ændre exitreglerne. I stedet for at følge den oprindelige 4WR for at afslutte en position, kan handlende afslutte når et glidende gennemsnit er brudt. For eksempel ville anvendelsen af ​​et 10-dages glidende gennemsnit som udgangskriterierne for GOOG-handelen vist i figur 1 have øget overskuddet på denne handel med ca. 25%. Et 10-dages glidende gennemsnit blev valgt, fordi det er halvdelen af ​​indgangssignalet (fire uger er 20 handelsdage), men enhver tidsperiode, der er kortere end indgangssignalet, kan anvendes. (For baggrundsvisning, se Moving Averages selvstudium.)

Trend Filtrering En anden anvendelse af 4WR er som et trendfilter på det overordnede marked. For mange handlende kan det være en udfordring at afgøre, om markedet er bullish eller bearish på kort sigt. Anvendelsen af ​​4WR tillader erhvervsdrivende objektivt at definere tendensen. Hvis markedets seneste signal under dette system er et køb, kan den erhvervsdrivende være sikker på, at markedet er i en uptrend. Downtrends kan defineres som gange, hvor det seneste 4WR signal var en sælger; Markedet har med andre ord lavet en ny fire ugers lav for nylig, end den har lavet en ny fire uger høj. Ved hjælp af 4WR som et filter vil erhvervsdrivende søge 4WR for at være på et købssignal, inden de kommer ind i nye lange positioner. Korte positioner vil kun blive indtastet, når markedet er på et 4WR salgssignal.

Finding Longer Term Trends Dette alsidige system kan også anvendes til at identificere den langsigtede trend. Dette kan gøres ved at anvende Dow teori, et bredt fulgt barometer af markedets sundhed. Analytikere kigger efter handlingen i Dow Jones Transport Average for at bekræfte retningen af ​​Dow Jones Industrial Average. Når begge gennemsnit skaber nye højder, er vi i et bekræftet oksemarked. Nye nedture i begge gennemsnit signalerer et bekræftet bjørnemarked. Forskelle mellem gennemsnittet fører de fleste analytikere til at udtrykke forsigtighed om tendensen. (For at lære mere, læs Dow Theory tutorial.)

Et problem med at anvende Dow teori er, at reglerne er subjektive, afhængigt af hvordan en analytiker definerer en ny høj eller ny lav. Det er muligt for to faglærte at se på de samme diagrammer og være uenige om signalerne. Anvendelse af 4WR forhindrer denne mulighed. I stedet for subjektivt at bestemme en ny høj eller lav definerer 4WR på forhånd, når et signal genereres, og alle analytikere, der bruger 4WR, kommer til samme konklusion.

Konklusion 4WR er en god tilføjelse til enhver erhvervsdrivendes værktøjskasse. Alle forhandlere bør overveje at tilpasse 4WR til deres handelsformer. Husk på, at der ikke er noget magisk omkring fire uger. Traders kan vælge at bruge signaler baseret på kortere eller længere tidsrammer. Indgangs- og udgangssignaler kan være asymmetriske, for eksempel indtastning på 4WR-signaler, men udgang på to ugers nye nedture. Som nævnt kan bevægelige middelværdier også bruges til at generere udgangssignaler.4WR kan kombineres med indikatorer, såsom det relative styrkeindeks eller den bevægelige gennemsnitlige konvergensdivergens, som et filter på disse signaler. De mulige anvendelser af 4WR er kun begrænset af erhvervsdrivendes fantasi, så eksperimenter lidt og find ud af hvilket system der giver de bedste resultater for dig.