Systematisk risiko kan påvirke aktiekurserne negativt i tider med høj volatilitet og markedsrisiko. Systematisk risiko refererer til den iboende risiko på hele markedet eller i et bestemt markedssegment. Det er umuligt at diversificere denne type risiko væk. Det overordnede aktiemarked er altid udsat for risikoen for store forskydninger, som det fremgår af 1987- og 2008-nedbruddet. Denne risiko stiger, når aktiverne har tendens til at blive mere korrelerede i tider med høj volatilitet og nedture.
Systematisk risiko er synonymt med volatilitet og er umuligt at undgå helt, medmindre en investor forbliver med en kontant position. Ikke-systematiske risici er dem, der er specifikke for en investering i et bestemt selskab eller en sektor. Denne type risiko kan let reduceres gennem diversificering. Diversificering har imidlertid begrænset evne til at reducere systematisk risiko, selv om strategisk aktivfordeling kan reducere systematisk risiko i en portefølje.
Assetallokeringen er en risikostyringsteknik, hvorved aktiver fordeles på tværs af forskellige typer investeringer. De væsentligste aktivfordelinger omfatter aktier, obligationer og kontanter samt fast ejendom og råvarer. En populær type aktivfordeling er at opdele en portefølje mellem aktiebeholdninger og obligationer.
Aktiemarkedet og obligationer er historisk negativt korreleret, således at obligationer har tendens til at falde, når aktierne stiger. Under 2008 finanskrisen steg for eksempel obligationer i værdi, mens aktiemarkedet tog et stort billede.
Investorer kan regelmæssigt opveje en portefølje ved at skifte vægtning for forskellige aktivtyper baseret på det nuværende økonomiske klima. Hver investor kan afsætte aktiver forskelligt baseret på investorens unikke situation.
Hvordan påvirker Goodwill aktiekurserne?
"Hvis en virksomhed går godt, følger bestanden efterhånden. "- Warren Buffett
Hvad er forskellen mellem iboende risiko og systematisk risiko?
Lær om indbygget og systematisk risiko, to typer risici, der påvirker investeringer, forskellene mellem dem og hvordan risikoen for hver kan reduceres.
Hvad er forskellen mellem systemisk risiko og systematisk risiko?
Systemisk risiko anvendes generelt i forbindelse med en begivenhed, der kan udløse et sammenbrud i en bestemt industri eller økonomi, mens systematisk risiko refererer til den samlede markedsrisiko. Systemisk risiko har ikke en præcis definition, mange har brugt systemisk risiko til at beskrive smalle problemer, som f.eks. Problemer i betalingssystemet, mens andre har brugt det til at beskrive en økonomisk krise, der blev udløst af fejl i det finansielle system.