Kvantitativ handel er ikke tilgængelig udelukkende for institutionelle forhandlere; detailhandlere bliver også involveret. Mens programmering færdigheder anbefales, hvis du vil producere algoritmer, selv de er ikke altid påkrævet. Programmer og tjenester er tilgængelige, der skriver programmeringskoden for en strategi baseret på de input du giver. Koden produceret af programmet / tjenesten er så tilsluttet handelsplatformen og handel begynder. Men før nogen af ​​dette kan opstå, vil algoritmiske handlende fremskridt gennem flere trin beslutte præcis, hvad de vil opnå med algoritmen, og hvordan.

Tidsramme og begrænsninger

Selvom en velprogrammeret algoritme kan køre på egen hånd, anbefales nogle menneskelige oversigter. Vælg derfor en tidsramme og en handelsfrekvens, som du kan overvåge. Hvis du har et fuldtidsjob og din algoritme er programmeret til at lave hundredvis af handler om dagen på et minuts kort, mens du er på arbejde, er det måske ikke ideelt. Du kan ønske at vælge en lidt længere sigt ramme for dine handler og mindre handel frekvens, så du kan holde faner på det.

Rentabiliteten i algoritmens testfase betyder ikke, at det vil fortsætte med at producere disse afkast for evigt. Af og til skal du træde ind og ændre handelsalgoritmen, hvis resultaterne afslører, at det ikke fungerer godt længere. Dette er også en tidsforpligtelse, at enhver, der forpligter sig til algoritmisk handel, skal acceptere.

Finansielle begrænsninger er også et problem. Provisioner rackes meget hurtigt op med en højfrekvent handelsstrategi, så sørg for at du er med den laveste omkostningsmægler til rådighed, og at fortjenstpotentialet i hver handel garanterer at betale disse provisioner, potentielt mange gange om dagen. Startkapital er også en overvejelse. Forskellige markeder og finansielle produkter kræver forskellige beløb kapital. Hvis dag handel aktier skal du have en t mindst $ 25, 000 (mere anbefales), men handel forex eller futures kan du potentielt starte med mindre.

Markedsbegrænsninger er et andet problem. Ikke alle markeder er velegnede til algoritmisk handel. Vælg aktier, ETF'er, forexpar eller futures med rigelig likviditet til at håndtere de ordrer, som algoritmen vil producere.

Udvikle eller finjustere en strategi

Når de økonomiske og tidsbegrænsninger er forstået, udvikle eller finjustere en strategi, der kan programmeres. Du har måske en strategi, du handler manuelt, men er den let kodet? Hvis din strategi er meget subjektiv, og ikke reglen er baseret, kan programmeringen være umulig. Regelbaserede strategier er det nemmeste at kode; strategier med indgange, stop tab og prismål baseret på kvantificerbare data eller prisbevægelser.

Da regelbaserede strategier nemt kopieres og testes, er der masser frit tilgængelige, hvis du ikke har egne ideer.Quantpedia er en sådan ressource, der giver akademiske papirer og handelsresultater for forskellige kvantitative handelsmetoder. De skitserede regler kan kodes og derefter testes for rentabilitet på tidligere og nuværende data. Kodning af en algoritme kræver programmeringsevner eller adgang til software eller en som kan kode for dig.

Test af en handelsalgoritme

Det vigtigste trin er test. Når først en handelsstrategi er kodet, skal du ikke handle reel kapital med det, før det er testet. Testing omfatter at lade algoritmen køre på historiske prisdata, hvilket viser, hvordan algoritmen udføres over tusindvis af handler. Hvis den historiske testfase er rentabel, og de producerede statistikker er acceptable for din risikotolerance - som f.eks. Maksimal drawdown, win ratio, risiko for ruin, for eksempel - så fortsæt med at teste algoritmen i liveforhold på en demo-konto. Endnu en gang skal denne fase producere hundredvis af handler, så du kan få adgang til ydeevnen.

Hvis algoritmen er rentabel på historiske prisdata og handler en live demo-konto, skal du bruge den til at handle rigtig kapital, men med et vågent øje. Levende forhold er forskellige fra historiske eller demo-test, fordi algoritmens ordrer faktisk påvirker markedet og kan forårsage glidning. Indtil det er verificeret, fungerer algoritmen på det virkelige marked, som det gjorde ved testning, bevare et vågent øje.

Vedvarende vedligeholdelse

Så længe algoritmen fungerer inden for de statistiske parametre, der er etableret under testen, skal algoritmen være alene. Algoritmer har fordel for at handle uden følelser, men en erhvervsdrivende, der konstant tinker med algoritmen, er at ophæve denne fordel. Algoritmen kræver dog opmærksomhed. Overvåg ydeevne, og hvis markedsforholdene ændrer sig så meget, at algoritmen ikke længere fungerer som det skal, kan det være nødvendigt med justeringer.

The Bottom Line

Algoritmisk handel er ikke et set-and-forget-forsøg, der gør dig rig natten over. Faktisk kan kvantitativ handel være lige så meget arbejde som handel manuelt. Hvis du vælger at oprette en algoritme, være opmærksom på, hvordan tid, finansielle og markedsmæssige begrænsninger kan påvirke din strategi og planlægge i overensstemmelse hermed. Skift en nuværende strategi til en regel baseret en, der lettere kan programmeres, eller vælg en kvantitativ metode, der allerede er testet og undersøgt. Kør derefter din egen testfase ved hjælp af historiske og aktuelle data. Hvis det checker ud, så kør algoritmen med rigtige penge under et vågent øje. Juster om nødvendigt, men ellers lad det gøre sit job.