Struktur og opbygning af porteføljer med smart beta-børsnoterede obligationer baseret på en række forskellige faktorer, såsom volatilitet, kvalitet, momentum, værdi, størrelse, renterisiko og kreditrisiko. Baseret på niveauet for aktiver under ledelse (AUM) er her tre af de mest populære smart beta-ETF'er i august 2016.

iShares Edge MSCI Minimum Volatilitet USA ETF

IShares Edge MSCI Minimum Volatilitet USA ETF ( NYSEARCA: USMV USMViSh Edg MSCI MV51. 36-0. 19% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) søger at spore et indeks for amerikanske fokuserede aktier, der i alt har en lavere volatilitet end de bredere amerikanske aktiemarkeder. Fonden har til formål at give investorer mindre egenkapitalrisikoeksponering og beskytte deres ulempe. Fonden er historisk set faldet mindre end det brede marked i perioder med egenkapitalnedgang. Fra august 2016 havde fonden $ 14. 8 milliarder i AUM og en omkostningsgrad på 0. 15%. USMV begyndte at handle i oktober 2011, og siden da havde den realiseret et årligt afkast på 16,1% til 31. juli 2016.

IShares Edge MSCI Minimum Volatilitet EAFE ETF

IShares Edge MSCI Minimum Volatilitet EAFE ETF (NYSEARCA: EFAV

EFAViSh Edg MSCI MV71. 82 + 0. 29% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) sigter mod at efterligne et aktieindeks for udviklede lande, der har en lavere volatilitet end de bredere aktiemarkeder i industrilande, undtagen USA og Canada. Fonden investerer i aktier hovedsagelig i Europa, Australasien, Asien og Fjernøsten, der har lavere volatiliteter og er faldet mindre i tider med global aktiestress. Fonden havde over $ 8. 2 milliarder i AUM og en omkostningsgrad på 0,2% i august 2016. Fonden havde gennem juli 2016 realiseret et årligt afkast på 9,5% siden det begyndte at handle i oktober 2011.

iShares Edge MSCI USA Kvalitetsfaktor ETF

IShares Edge MSCI USA Kvalitetsfaktor ETF (NYSEARCA: KVAL

QUALiSh Edg MSCI US79. 82 + 0. 13% Opret med Highstock 4. 2. 6 ) søger at afspejle resultaterne af et aktieindeks bestående af stor- og mellemkapitalisering amerikanske aktier, der højder op på tre kvalitetsbaserede beregninger: egenkapitalafkast, indtjeningsvariabilitet og gæld til -equity. Denne fond er en af ​​de mest finansierede kvalitetsbaserede smart beta-midler, med AUM på omkring $ 2. 7 milliarder i august 2016. Som andre midler i denne familie har QUAL et lavt udgiftsforhold på 0. 15%. Fondens startdato var 16. juli 2013, og siden da realiserede den et årligt afkast på ca. 12,4% i juli 2016.