Twitter og aktiehandel: En rigtig strategi?

Twitter, Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19. 90 + 0. 96% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ), en hjemmeside og mobil platform, hvor enkeltpersoner sender en 140 karakter tanke, eller "tweet", repræsenterer en af ​​de nyere sociale medier ressourcer derude. Det var kun et spørgsmål om tid, før enkeltpersoner begyndte at bruge det til at udvikle aktie- og markedshandelsstrategier, og de kan være på noget.

En studie fra 2012 af forskere ved UC Riverside og Yahoo! Forskning Barcelona konkluderede, at analysere tweets om aktiekurserne på de underliggende virksomheder kunne forbedre aktiehandelsstrategier. Undersøgelsen "Correlating Financial Time Series med Micro-Blogging Activity" betragtes som Twitter den førende mikrobloggerende myndighed og skabte sæt af filter til analyse af tweets om virksomheder, og om det medvirkede til at forbedre handelsafkastet.

En måling af tweetingaktivitet set på total tweetvolumen, hashtags om specifikke firmaer eller emner, samt brug af et dollar tegn og ticker symbol, som angiver en individuel aktie på Twitter. Den generelle omtale af et virksomheds produkter eller dets finansielle stilling blev også overvejet. Retweet aktivitet hvor en bruger tweets en original tweet til hans eller hendes følgere, blev også set på.

Undersøgelsens grundlæggende forudsætning var at lede efter en sammenhæng mellem de ovennævnte punkter og aktiekursudnyttelsen. Konklusionen var, at der er en vis prædiktiv værdi på tweetaktivitet og aktiekursudnyttelse. Forfatterne fandt især en stærkere sammenhæng mellem Twitter-aktion og aktiekursudnyttelse for virksomheder med lavt gældsniveau, aktier med høj betas eller en lav float. Generelt understregede undersøgelsen, at virksomheder med finansielle resultater, som svingede betydeligt, havde en høj sammenhæng mellem Twitter-navne og handelsvolumen, hvilket synes at indikere muligheden for at handle på volatilitet og enten investere i et lager eller gå for lidt til at drage fordel af et fald i aktiekurs.

Hedgefond Twitter-strategien

En nylig Bloombergartikel, der detaljeret beskriver hedgefonde, implementerer i stigende grad handelsstrategier baseret på information, som de henter fra Twitter. En fond bruger sociale medier fra Twitter, samt relaterede platforme som Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc178. 920. 00% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) for at måle investorstemning og forsøge at drage fordel af enten positiv eller negativ aktiemarkedsindstilling.

Brugen af ​​algoritmer er ikke overraskende, da dette er et sæt regler, der er udviklet til at spore følelser og skabe handelsstrategier til at handle på nyhedsstrøm. Filtre er også blevet nævnt som en måde at analysere data på og finde meningsfulde tendenser, i modsætning til støj uden reel handelspotentiale.

Der skønnes 400 millioner tweets på Twitter hver dag, hvilket betyder at man skal analysere oplysningerne til flere grundlæggende komponenter. En strategi detaljeret eliminerer alt, men fem vigtige tweets til et firma. En anden en detaljeret jagt på tweets, der har potentiale til at flytte markedet, eller en individuel bestand, betydeligt. Hvorvidt disse oplysninger viste sig at være sande, var ved siden af ​​punktet. En defekt tweet stod formentlig fra Det Hvide Hus og fejlagtigt detaljerede en eksplosion i Det Hvide Hus. Uanset hvorledes markedet er faldet markant på nyheden, skønt det viste sig at være kun kortvarigt.

Maskinens stigning

Udtalelserne fra akademikere og hedgefonde tyder på potentialet i kvidrebaserede handelsstrategier. Heldigvis for individuelle investorer er der data-mining ressourcer til rådighed for alle at forsøge at studere tweets til handelsmuligheder. En sådan udbyder er Dataminr. Og data og analytics firma Knowsis i Det Forenede Kongerige blev bygget på ideen om, at social medieaktivitet kunne flytte markeder og individuelle aktiekurser. De kalder sig "et webintelligensfirma", der uddrager "værdi fra ikke-traditionelle onlinekilder til kvantificerbar og handlingsbar produktion for kapitalmarkederne."

Offentlige følelser er altid en vigtig kortsigtet driver af aktivpriser og sociale medier kan vise sig at være kanariefuglen i kulminen (eller til mere positiv nyhedsstrøm), som individuelle investorer kan fange lige så nemt som større institutioner og hedgefonde. I en slags forstand kan sociale medier niveauere på tværs af investorer i forskellige størrelser. Selv børser har begyndt at analysere Twitter-data for at prøve at undersøge, om der er forudsigelig værdi på aktiekursmængden fra tweets. Dette kan hjælpe dem bedre til at forberede sig til handelsvolumenstrømpe eller volatilitet, der kan gå ud af handelsvolumenafbrydere.

Bundlinjen

Internettet og digitale oplysninger har været modne til analyse og et forsøg på at bruge data til profit med aktiehandelsstrategier. Sociale medier repræsenterer den seneste inkarnation af elektroniske data. Siden er det i sin barndom, er potentialet sandsynligvis størst til at udnytte ineffektivitet, det være sig dataminerere, der ønsker at sælge deres data, eller enkeltpersoner og institutioner, der ønsker at tjene penge på det.