a:

Det dynamiske momentumindeks er vigtigt for forhandlere og markedsanalytikere, fordi det er en mere følsom momentindikator end det relative styrkeindeks (RSI), hvorfra det er afledt, og forventer ofte bevægelser langt frem af det. For eksempel kan det dynamiske momentumindeks med et dagligt diagram give et potentielt handelssignal en eller to dage før RSI giver et sådant signal. Generelt chartrer du på en hvilken som helst tidsramme, kan det forventes at give et potentielt handelssignal et par tidsperioder forud for RSI. Som med enhver indikator kan signalet vise sig at være en falsk. Når et signal er gyldigt, kan det give de erhvervsdrivende et betydeligt spring over analytikere ved hjælp af mere tilbagegangsindikatorer med hensyn til at genkende en tur i markedsmomentet.

Det dynamiske momentumindeks tjener det samme primære formål som RSI; det angiver overkøbte eller oversolgte forhold på et marked, og dermed muligheden for, at markedet snart ændrer retning, i det mindste midlertidigt. Det er mere af en countertrend-handelsindikator, så det går normalt bedre på et markant marked end i et stærkt trendende marked. RSI bruger et fast antal tidsperioder til dets beregning (standard er 14), men dynamisk momentum indeks bruger et variabelt antal tidsperioder. Antallet af tidsperioder, der anvendes i beregningerne, varierer afhængigt af markedsvolatiliteten. På mere volatile markeder bruger indekset færre tidsperioder til beregningen; under mindre volatile handel bruger den flere tidsperioder. Antallet af anvendte tidsperioder kan variere fra 3 til 30. Denne variabilitet i sine beregninger gør det mere følsomt over for prisændringer og gør det muligt at lede RSI i at give en indikation af overkøbte eller oversolgte forhold. Ligesom RSI indikerer aflæsninger under 30 overløbsbetingelser, og aflæsninger over 70 indikerer overkøbsbetingelser.