a:

Time Segmented Volume (TSV) blev designet til at spore forholdet mellem en sikkerheds handelsvolumen og dets prisbevægelser. TSV er faktisk en oscillator - et banded teknisk værktøj, der hjælper med at spot overkøbte og oversold betingelser. Traders og analytikere ser på TSV for at se om sikkerheden køber (under akkumulering) eller sælger (under distribution). Teoretisk er forståelse af volumen og retning af pengestrømme en vigtig komponent af forudsigelser om fremtidige pris handlinger.

Pris følger volumen

En af de grundlæggende forudsætninger for teknisk aktiemarkedshandel er, at handelsvolumen er tæt knyttet til prisbevægelser. Øget handelsaktivitet bør øge sandsynligheden for prisjusteringer. Det er meget usandsynligt, at købere og sælgere kommer ind på markedet med ensartet antal. Hvis volumen hjælper med at køre prisen - i det mindste delvist - så kan analytikere hypotetisk kunne bygge prædiktive modeller på skift i volumen.

Tidssegmenteret volumen og volumen momentum

TSV er et unikt volumen oscillator. I modsætning til mere almindelige volumenværktøjer, som f.eks. Den bevægelige gennemsnitlige konvergensdivergens (MACD), bruger TSV ikke to glidende gennemsnit af prisen. I stedet sammenligner det tidligere volumenperioder med det aktuelle volumen ved hjælp af en metode, der ligner relativ styrkeindekset (RSI).

Denne metode gør det muligt for de nuværende forhandlere at søge efter volumenudmattelse eller se om et genkendeligt volumenbevægelsesmønster kan relateres til det aktuelle volumen. Stigende volumen momentum skal signalere stigende priser og skabe indgangssignaler. På den anden side advarer volumenudmattelse (en sænkning af volumenmomentet) før en eventuel omstilling.

Selvom TSV skaber mere definerede udgangs- og indgangssignaler end andre volumenoscillatorer, bør det ikke betragtes som et selvstændigt værktøj. Det er bedst anvendt til at bekræfte eller kontrastere signalerne fra andre indikatorer ved at tilføje volumenstrømninger til analysen.