a:

Volatilitetsforholdet var designet til at fortælle forhandlere, når prisen på en sikkerhed bryder ud af sin sande rækkevidde. Når forholdet giver et betydeligt højt resultat, signalerer det en mulig nedbrud eller ændring i prisudviklingen. De fleste handlende og analytikere kombinerer volatilitetsforholdet med andre indikatorer og handelssystemer.

Der er to forskellige primære formler for volatilitetsforholdet. Man fokuserer på at spore ægte rækkevidde mod et eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) for det sande område. Andet, baseret på Black-Scholes Model, sammenligner impliceret volatilitet med statistisk volatilitet. Den anden mulighed anvendes primært i options trading. Den første er mere almindelig på konventionelle markeder.

De fleste handelsplatforme viser volatilitetsforholdet som en enkelt linje i et interval, der er adskilt fra det primære prisoversigt. Der er ingen konkrete regler for anvendelse eller fortolkning af volatilitetsforholdet, fordi hvert marked og sikkerhed er anderledes. Et populært handelssignal opstår, når den nuværende sande rækkevidde rammer en værdi to gange det seneste sande område; volatilitetsforholdet fremhæver dette ved at returnere en værdi på 0. 5 eller 2. 0 afhængigt af hvilken værdi der er placeret i nævneren.

På egen hånd repræsenterer volatilitetsforholdet ikke mange andre oplysninger end en usædvanlig ændring fra den seneste handelsaktivitet. Tekniske forhandlere kan bruge momentumindikatorer til at hjælpe med at vurdere styrken bag den usædvanlige aktivitet og vurdere, om en faktisk breakout / reversal er i afventning.

En anden måde at tænke på volatilitetsforholdet er som en forsinkende indikator, som kan hjælpe med at indstille anvendelsen af ​​en ledende indikator. Den sammenligner den aktuelle aktivitet med "normal" aktivitet, og eventuelle afvigelser fra normal betragtes som et tegn, som noget væsentligt signifikant kan være på arbejde i den underliggende sikkerhed.