a:

Volumvægtet gennemsnitspris (VWAP) er et vigtigt redskab, som handlende bruger til at måle om en aktie blev købt eller solgt til en god pris. Typisk bruger handlende og analytikere standard VWAP, som beregner prisen baseret på alle ordrer for handelsdagen; Men nogle foretrækker at bruge flere tidsrammer for VWAP.

Traders og analytikere bruger VWAP til at eliminere den støj, der opstår i løbet af dagen, så de kan måle, hvilke priser købere og sælgere virkelig handler på på lager eller på markedet. VWAP giver erhvervsdrivende indsigt i, hvordan en aktie handler for den pågældende dag og bestemmer for nogle en god pris at købe eller sælge.

Der er et naturligt salgstryk, når en bestand forsøger at bryde over eller under VWAP. Når en aktie eller markedet forsøger at bryde over eller under VWAP-linjen eller et VWAP-kryds, er der normalt en kamp mellem købere og sælgere. Hvis en aktie forsøger at bryde over eller under VWAP-niveauet flere gange i løbet af dagen, kan forhandlere og analytikere se, at det er en god pris at købe eller sælge. Men nogle kortsigtede forhandlere vil gerne vente på den ene side for at tabe kampen og enten gå længe på en pause over VWAP eller kort på en pause under VWAP.

VWAP kan også hjælpe forhandlere og analytikere med at få indsigt i, hvor momentumet er på en bestemt tidsramme. Antag for eksempel, at en erhvervsdrivende var kort en aktør, fordi der var konstant salgstryk, og bestanden ikke kunne bryde over VWAP flere gange. Hvis aktiebeholdningen vender tilbage og har en ren breakout over VWAP, skal erhvervsdrivende se på at dække hans eller hendes korte, fordi han eller hun kan være på den forkerte side af handelen; momentumet er flyttet til købssiden fordi sælgerne har ladet op.