a:

Flydende gennemsnit er blandt de mest anvendte statistiske fortolkninger af prisbevægelser inden for teknisk analyse. En afledning af glidende gennemsnit, en konvolut, kombinerer et par bands, der løber over og under den glidende gennemsnitslinie for at skabe et kunstigt handelsområde.

Flytte gennemsnitlige konvolutter er indstillet i henhold til en procentuel afvigelse fra den glidende gennemsnitslinie i begge retninger. Selvom det er nyttigt at fastslå den trendbaserede handling af den glidende gennemsnitslinie, er den reelle fordel ved at flytte gennemsnitlige konvolutter identifikationen af ​​overkøbte og oversolgte forhold.

Basisberegningen for en glidende gennemsnitskuvert er ligetil. De to primære variabler er fleksible og kan justeres ud fra individuelle handelsstrategier. Vælg først tidsintervalllængden for den glidende gennemsnitslinie. Kortere glidende gennemsnit er mere følsomme og bedre i stand til at afhente de daglige køb / salgsmuligheder, men de har også tendens til at producere flere falske signaler også. Langere glidende gennemsnit er bedre til at identificere længere bevægelser og producere færre falske signaler. Vælg derefter procentforskellen mellem den glidende gennemsnitslinie og de to konvolutbånd; mellem 2,5% og 10% er almindelig.

For eksempel vil en 25-dages glidende gennemsnitslinje med en 5% konvolutindstilling have følgende beregning: øvre konvolut = (25-dages glidende gennemsnit) + (25-dages glidende gennemsnit x 0 . 05); lavere konvolut = (25-dages glidende gennemsnit) - (25-dages glidende gennemsnit x 0. 05)

Parametrene skal justeres efter behov baseret på det sikkerhed eller indeks, der følges. Konvolutter er også indarbejdet i flere fælles tekniske indikatorer, såsom Bollinger Bands og Keltner Channels.