Hvordan kan jeg måle porteføljevariation?

Hvordan kan vi måle stress? (November 2024)

Hvordan kan vi måle stress? (November 2024)
Hvordan kan jeg måle porteføljevariation?

Indholdsfortegnelse:

Anonim
a:

Porteføljevariance måler spredningen af ​​afkast af en portefølje. Det beregnes ved hjælp af standardafvigelsen for hver sikkerhed i porteføljen og sammenhængen mellem værdipapirer i porteføljen.

Beregning af værdipapirporteføljens variabilitet

For at beregne porteføljevariationen af ​​værdipapirer i en portefølje multiplicerer du den kvadratiske vægt af hver sikkerhed med den tilsvarende varians af sikkerheden og tilføjer to gange multipliceret med det vejede gennemsnit af værdipapirerne multipliceret med kovariansen mellem værdipapirerne.

For at beregne variansen af ​​en portefølje med to aktiver multipliceres kvadratet af vægtningen af ​​det første aktiv ved variansen af ​​aktivet og tilføjer det til kvadratet af vægten af ​​det andet aktiv multipliceret af variansen af ​​det andet aktiv. Derefter tilføjes den resulterende værdi til to gange multipliceret med vægten af ​​den første og anden aktiver multipliceret med kovariansen mellem de to aktiver.

For eksempel antager du, at du har en portefølje indeholdende to aktiver, aktier i selskab A og aktier i selskab B. Sixty procent af din portefølje er investeret i selskab A, mens de resterende 40% er investeret i selskab B. Den årlige varians af selskabets aktier er 20%, mens variansen af ​​selskabets aktie er 30%.

Sammenhængen mellem de to aktiver er 2. 04. For at beregne covarians af aktiverne multiplicere kvadratroden af ​​variansen af ​​selskabets aktie ved kvadratroden af ​​variansen af ​​selskabets aktie . Den resulterende kovarians er 0. 50.

Den resulterende porteføljevarians er 0,36 eller ((0,6) ^ 2 * (0,2) + (0,4) ^ 2 * (0,3) + (2 * 0,6 * 0,4 * 0,5)).