Et autoregressivt glidende gennemsnit, eller ARMA, anvendes i undersøgelsen af tidsseriens plotning. Modeller bygget på ARMA baserer sig på lineære regressioner af et aktuelt sæt data mod et eller flere tidligere datasæt, hvilket skaber tendenser, der kan "udglatte" tilfældige udsving, der ellers ville forvride en model. Tekniske analytikere og forhandlere bruger ARMA'er som et middel til at lave fremtidige forudsigelser baseret på tidligere tidsseriedata for en given sikkerhed eller indeks.
I statistisk jargon er handelssignalerne, der genereres af autoregressive glidende gennemsnitlige modeller, baseret på logaritmiske priser. Der oprettes en trendlinie, der kan tegnes inden for prisbevægelserne på et diagram; når en prisudvikling afviger for alvorligt fra trendlinjen, kan forhandlere reagere i overensstemmelse hermed.
ARMAs bevægelige tidsvindue resulterer i en prognoseværdi, som ofte anvendes af handlende til en dags forudsigelser om markedstendenser. Hvis prognosen er høj, indikerer modellen en høj sandsynlighed for, at næste dags session reagerer på samme måde som dens fremskrivning.
Overvej et eksempel, hvor en autoregressiv indikator er oprettet ved hjælp af tidligere og nuværende tendenser i S & P 500 indekset. De to vægte i modellen justeres i henhold til det valgte glidende gennemsnit, korte eller lange handelsintervaller og generere tillidbånd. Hvis prisen for en sikkerhed eller en valutakurs for et forex-par bryder gennem konfidensbåndene, kan det angive en overkøbt eller oversolgt position.
Når det bruges sammen med andre tekniske trendindikatorer, kan en ARMA-model bruges til at bekræfte tendenser, fortsættelsesmønstre og reverseringer.
Er eksponentielle glidende gennemsnit mere effektive end simple eller vejede glidende gennemsnit?
Lær om forskellige typer af glidende gennemsnitsværdier, samt at flytte gennemsnitlige crossovers og forstå, hvordan de bruges til teknisk analyse.
Hvad er forskellen mellem et simpelt glidende gennemsnit og et eksponentielt glidende gennemsnit?
Den eneste forskel mellem disse to typer af glidende gennemsnit er følsomheden, som hver viser til ændringer i de data, der anvendes ved beregningen. Mere specifikt giver det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) en højere vægtning til de seneste priser end det enkle glidende gennemsnit (SMA) gør, mens SMA tildeler ens vægtning til alle værdier.
Hvad er forskellen mellem glidende gennemsnit og vægtet glidende gennemsnit?
Glidende gennemsnit er et af de mest populære værktøjer, som aktive erhvervsdrivende bruger til at måle momentum. I denne FAQ finder vi et kig på to almindelige formularer.