a:

Traders og analytikere bruger opsætningsforholdet som indikator for markedssentiment. De bruger forholdet mellem efterspørgslen efter både sætoptioner og opkaldsindstillinger for at identificere tyr og bjørnsignaler. Et stigende call-ratio er en indikation, at investorer køber flere sætoptioner end call options, mens et faldende forhold signalerer det modsatte. Da salgsoptioner er en afdækning mod forventet nedadgående bevægelse, og opkaldsopsætninger er en hedge mod tyrmarkeder, hjælper dette forhold med at udtrykke stemningen hos erhvervsdrivende generelt.

Beregning af beregningsgrad

Basisberegningen for opkaldsforholdet kan udføres let: Opdel det samlede sætoptionsvolumen med det samlede antal call options. Opkaldsdata kan dog udvindes fra et hvilket som helst antal kilder, hvilket gør karakteren af ​​hvert anropsforhold afhængig af det underliggende marked. Det største udbudsprocent kommer fra Chicago Board Options Exchange eller CBOE. CBOE indsamler oplysninger i tre separate tal: kun indeks, kun aktier og total.

F.eks. Fokuserer CBOE Equity Put / Call Ratio på valutakursen ved $ CPCE ticker kun på individuelle aktieoptioner. CBOE Options Index Put / Call Ratio ($ CPCI) Alternativt sporer valgmuligheder handlet på store indekser, såsom Dow Jones Industrial Average (DJIA) og S & P 500. CBOEs hjemmeside kompilerer kalibreringsdata for at gøre det lettere for besøgende fra kilder "troede på at være pålidelige", og lignende kompileringer kan findes på andre store finansielle hjemmesider.

Tidsfølsomheden af ​​tekniske data er signifikant for kortsigtede forhandlere. Af denne grund bliver sætninger og opkald sporet hver halve time i løbet af handelsdagen, hvilket skaber løbende totals, der kan spores med fluiditet. Normalt trækkes disse oplysninger direkte fra udvekslingerne selv, selv om det kan variere afhængigt af det specifikke udbudsforhold.