Flydende gennemsnit (MA) er en af ​​de mest populære og ofte anvendte tekniske indikatorer. Det glidende gennemsnit er let at beregne, og når det er tegnet på et diagram, er det et kraftfuldt visuelt trendspottingsværktøj. Du vil ofte høre om tre typer af glidende gennemsnit: simpelt, eksponentielt og lineært. Det bedste sted at starte er ved at forstå de mest grundlæggende: det enkle glidende gennemsnit (SMA). Lad os se på denne indikator, og hvordan det kan hjælpe erhvervsdrivende med at følge tendenser mod større overskud. (Se mere om flytende gennemsnit, se vores Forex Walkthrough .)

Trendlines

Der kan ikke være nogen fuldstændig forståelse for glidende gennemsnit uden en forståelse af tendenser. En trend er simpelthen en pris, der fortsætter med at bevæge sig i en bestemt retning. Der er kun tre rigtige tendenser, som en sikkerhed kan følge:

• En uptrend eller bullish trend betyder, at prisen bevæger sig højere.
• En downtrend eller bearish trend betyder, at prisen går under.
• En sideløbende trend, hvor prisen bevæger sig sidelæns.

Den vigtige ting at huske om tendenser er, at priserne sjældent bevæger sig i en lige linje. Derfor anvendes glidende gennemsnitslinjer til at hjælpe en erhvervsdrivende lettere at identificere retningen af ​​tendensen. (For mere avanceret læsning om dette emne, se Grundlæggende om Bollinger Bands® og Flytte gennemsnitlige konvolutter: Raffinere et populært handelsværktøj .)

Flytende gennemsnitlig konstruktion

lærebog definition af et glidende gennemsnit er en gennemsnitlig pris for en sikkerhed ved hjælp af en bestemt tidsperiode. Lad os tage det meget populære 50-dages glidende gennemsnit som et eksempel. Et 50-dages glidende gennemsnit beregnes ved at tage slutkurserne for de sidste 50 dage af enhver sikkerhed og tilføje dem sammen. Resultatet af additionskalkulationen divideres derefter med antallet af perioder, i dette tilfælde 50. For at fortsætte med at beregne det glidende gennemsnit på daglig basis, skal du erstatte det ældste nummer med den seneste slutkurs og lave den samme matematik.

Uanset hvor lang eller kort af et glidende gennemsnit du søger at plotte, forbliver de grundlæggende beregninger de samme. Ændringen vil være i antallet af slutkurser, du bruger. Så for eksempel et 200-dages glidende gennemsnit er slutkursen i 200 dage opsummeret og derefter divideret med 200. Du vil se alle former for glidende gennemsnit, fra to-dagers glidende gennemsnit til 250-dages glidende gennemsnit.

Det er vigtigt at huske at du skal have et vist antal slutkurser for at beregne det glidende gennemsnit. Hvis en sikkerhed er helt ny eller kun en måned gammel, kan du ikke gøre et 50-dages glidende gennemsnit, fordi du ikke har et tilstrækkeligt antal datapunkter.

Det er også vigtigt at bemærke, at vi har valgt at bruge slutkurser i beregningerne, men glidende gennemsnit kan beregnes ved hjælp af månedlige priser, ugentlige priser, åbningspriser eller endda intradagpriser.(Se mere om vores Moving Averages vejledning.)

Figur 1: Et simpelt glidende gennemsnit i Google Inc.

Kilde: StockCharts. com

Figur 1 er et eksempel på et simpelt glidende gennemsnit på et lageroversigt over Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Den blå linje repræsenterer et 50-dages glidende gennemsnit. I eksemplet ovenfor kan du se, at tendensen har været i bevægelse lavere siden slutningen af ​​2007. Prisen på Googles aktier faldt under det 50-dages glidende gennemsnit i januar 2008 og fortsatte nedad.

Når prisen krydser under et glidende gennemsnit, kan det bruges som et simpelt handelssignal. Et skridt under det glidende gennemsnit (som vist ovenfor) antyder, at bjørnen har kontrol over prishandlingen, og at aktivet sandsynligvis vil blive lavere. Omvendt antyder et kryds over et glidende gennemsnit at tyrerne er i kontrol, og at prisen måske bliver klar til at gøre et træk højere. (Læs mere i Sporprispriser med trendlinier .)

Andre måder at bruge flytende gennemsnit på.

Flytteværdier bruges af mange erhvervsdrivende til ikke blot at identificere en nuværende tendens, men også som en indgang og udgang strategi. En af de enkleste strategier er afhængig af krydsningen af ​​to eller flere glidende gennemsnit. Det grundlæggende signal er givet, når kortsigtet gennemsnit krydser over eller under længere sigt glidende gennemsnit. To eller flere glidende gennemsnit giver dig mulighed for at se en langsigtet trend sammenlignet med et kortere sigt glidende gennemsnit; det er også en nem metode til at afgøre, om tendensen er ved at blive stærk eller hvis den er ved at vende om. (For mere om denne metode skal du læse En primer på MACD .)

Figur 2: Et langsigtet og kortere sigt glidende gennemsnit i Google Inc.

Kilde: StockCharts. com

Figur 2 bruger to glidende gennemsnit, en langsigtet (50-dages, vist med den blå linje) og den anden kortere periode (15-dages, vist ved den røde linje). Dette er det samme Google-diagram vist i Figur 1, men med tilføjelsen af ​​de to glidende gennemsnit for at illustrere forskellen mellem de to længder.

Du vil bemærke, at det 50-dages glidende gennemsnit er langsommere at tilpasse sig prisændringer, fordi det bruger flere datapunkter i beregningen. På den anden side er det 15-dages glidende gennemsnit hurtigt at reagere på prisændringer, fordi hver værdi har en større vægtning i beregningen på grund af den relativt korte tidshorisont. I dette tilfælde vil du ved at bruge en krydsstrategi se på, at 15-dages gennemsnitet krydser under 50-dages glidende gennemsnit som en post for en kort position.

Figur 3: En tre-måneders

Kilde: StockCharts. com

Ovennævnte er et tre måneders diagram af United States Oil (AMEX: USO) med to simple glidende gennemsnit. Den røde linje er det kortere 15-dages glidende gennemsnit, mens den blå linje repræsenterer det længere, 50-dages glidende gennemsnit. De fleste handlende vil bruge korset af det kortsigtede glidende gennemsnit over det langsigtede glidende gennemsnit for at starte en lang position og identificere starten på en bullish trend. (Få mere at vide om at anvende denne strategi i Trading MACD Divergence .)

Støtte og modstand

Støtte og modstand, eller lofter og gulve, henviser til det samme i teknisk analyse.

• Støtte er etableret, når en pris træder nedad. Der er et punkt, hvor salgstrykket sænker og købere er villige til at træde ind. Med andre ord er et gulv etableret.
• Modstand opstår, når en pris træder opad. Der kommer et punkt, hvor købsstyrken mindskes, og sælgerne træder ind. Dette ville skabe et loft. (Læs mere om Basis for støtte og modstand .)

I begge tilfælde kan et glidende gennemsnit muligvis signalere et tidligt understøttelses- eller modstandsniveau. For eksempel, hvis en sikkerhed dør lavere i en etableret uptrend, ville det ikke være overraskende at se bestanden finde support på et langsigtet 200-dages glidende gennemsnit. På den anden side, hvis prisen er lavere, vil mange erhvervsdrivende holde øje med lagerbeholdningen for at afvise modstanden af ​​store glidende gennemsnit (50-dages, 100-dages, 200-dages SMA'er). (For mere om brug af support og modstand for at identificere tendenser, læs Trendspotting med akkumulerings- / distributionslinjen .)

Bundlinje

Flydende gennemsnit er kraftfulde værktøjer. Et simpelt glidende gennemsnit er let at regne, hvilket gør det muligt at arbejde relativt hurtigt og nemt. Et glidende gennemsnits største styrke er dets evne til at hjælpe en erhvervsdrivende med at identificere en nuværende tendens eller få øje på en eventuel trendomvendelse. Flydende gennemsnit kan også identificere et niveau af støtte eller modstand for sikkerheden, eller fungere som et simpelt indgangs- eller udgangssignal. Hvordan du vælger at bruge glidende gennemsnit er helt op til dig.

For yderligere læsning af glidende gennemsnit, se Simple Moving Averages and Volume Rate-Of-Change og Basics of Weighted Moving Averages .