a:

Standardafvigelse og varians, men grundlæggende matematiske begreber, spiller vigtige roller inden for mange områder inden for finanssektoren, herunder regnskab, økonomi og investering. For eksempel investerer en fast forståelse af beregningen og fortolkningen af ​​disse to målinger af afgørende betydning for etableringen af ​​en effektiv handelsstrategi.

Både standardafvigelse og varians er afledt af middelværdien af ​​et givet datasæt. Mens gennemsnittet er simpelthen gennemsnittet af alle datapunkter, variansen måler den gennemsnitlige grad, som hvert punkt adskiller sig fra gennemsnittet. Jo større variansen er, desto større er det samlede datainterval. For variansen skal du først beregne forskellen mellem hvert punkt og middelværdien. Resultaterne er kvadreret og i gennemsnit for at producere variansen. For enkelhedens skyld bruger dette eksempel et datasæt bestående af tallene mellem 1 og 10, hvilket giver et gennemsnit på 5. 5. Kvadrering af forskellen mellem hvert datapunkt og middelværdien og gennemsnittet af kvadraterne giver en varians på 8. 25. <

Standardafvigelse er simpelthen kvadratroten af ​​variansen. Beregningen af ​​variansen bruger kvadrater, fordi den vægter outliers tungere end data meget tæt på gennemsnittet. Dette forhindrer også forskelle over gennemsnittet fra at annullere dem nedenfor, hvilket nogle gange kan resultere i en varians på nul. På grund af denne kvadrering er variansen imidlertid ikke længere i samme måleenhed som de originale data. Med udgangspunkt i variansen betyder standardafvigelsen genoprettet til den oprindelige måleenhed. For handlende og analytikere er disse to begreber af afgørende betydning, da standardafvigelsen bruges til at måle volatiliteten på markedet, som igen spiller en stor rolle for at skabe en rentabel handelsstrategi.