a:

Selvom finansbranchen kan være kompleks, er forståelse for beregning og fortolkning af grundlæggende matematiske byggesten stadig grundlaget for succes, hvad enten det handler om regnskab, økonomi eller investering. Standardafvigelse og Z-score er to sådanne fundamentale. Et godt greb om hvordan man beregner og udnytter disse to målinger muliggør en mere grundig analyse af mønstre og ændringer i ethvert datasæt, fra virksomhedens udgifter til aktiekurser.

Standardafvigelse er i det væsentlige en afspejling af mængden af ​​variabilitet inden for et givet datasæt. For at beregne standardafvigelse beregnes først forskellen mellem hvert datapunkt og middelværdien. Forskellene er så kvadreret, summeret og i gennemsnit for at producere variansen. Standardafvigelsen er simpelthen kvadratroten af ​​variansen, som bringer den tilbage til den oprindelige måleenhed.

Z-scoren er derimod antallet af standardafvigelser, som et givet datapunkt ligger fra middelværdien. For at beregne Z-score skal du blot trække gennemsnittet fra hvert datapunkt og opdele resultatet ved standardafvigelsen. For datapunkter, der er under gennemsnittet, er Z-scoren negativ. I de fleste store datasæt har 99% af værdierne en Z-score mellem -3 og 3, hvilket betyder at de ligger inden for tre standardafvigelser over og under middelværdien.

Ved investering kan standardafvigelse og Z-score være nyttige værktøjer til bestemmelse af markedsvolatiliteten. Som standardafvigelsen stiger, indikerer prishandlingen meget forskelligt inden for den fastsatte tidsramme. På baggrund af disse oplysninger angiver Z-scoren af ​​en bestemt pris, hvor typisk eller atypisk denne bevægelse er baseret på tidligere præstationer. Bollinger Bands er en teknisk indikator, der anvendes af forhandlere og analytikere til at vurdere markedsvolatiliteten baseret på standardafvigelse. Kort sagt, de er en visuel repræsentation af Z-scoren. For en given pris afspejles antallet af standardafvigelser fra middelværdien af ​​antallet af Bollinger Bands mellem prisen og det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).