a:

Selv om der er mange forskellige måder at måle variabilitet på i et sæt data, er to af de mest populære standardafvigelser og gennemsnitlige afvigelser. Selv om det er meget ens, er beregningen og fortolkningen af ​​disse to forskellige på nogle vigtige måder. Fastlæggelse af omfang og volatilitet er særlig vigtigt i finansbranchen, så fagfolk inden for områder som regnskab, investering og økonomi bør være meget bekendt med begge begreber.

Standardafvigelse er den mest almindelige variabilitetsmåling og bruges ofte til at bestemme volatiliteten på aktiemarkeder eller andre investeringer. For at beregne standardafvigelsen skal du først bestemme variansen. Dette gøres ved at subtrahere gennemsnittet fra hvert datapunkt og derefter kvadre, summere og gennemsnitlige forskellene. Variansen i sig selv er et fremragende mål for variabilitet og rækkevidde, da en større varians afspejler et større spred i de underliggende data. Standardafvigelsen er simpelthen kvadratroden af ​​variansen. Kvadrering af forskellene mellem hvert punkt og middelværket undgår spørgsmålet om negative forskelle for værdier under gennemsnittet, men det betyder, at variansen ikke længere er i samme måleenhed som de oprindelige data. At tage kernen i variansen betyder, at standardafvigelsen vender tilbage til den oprindelige måleenhed og er lettere at fortolke og udnytte i yderligere beregninger.

Den gennemsnitlige afvigelse, også kaldet den gennemsnitlige absolutte afvigelse, er et andet mål for variabilitet. Gennemsnitlig afvigelse udnytter imidlertid absolutte værdier i stedet for kvadrater for at omgå spørgsmålet om negative forskelle mellem data og middelværdien. For at beregne gennemsnitsafvigelsen skal du blot trække gennemsnittet fra hver værdi og summen og gennemsnittet de absolutte værdier af forskellene. Den gennemsnitlige absolutte værdi anvendes mindre hyppigt, fordi brugen af ​​absolutte værdier gør yderligere beregninger mere komplicerede og uhåndterlige end at anvende den simple standardafvigelse.