Det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) er et vægtet glidende gennemsnit (WMA), der giver større vægt eller betydning for de seneste prisdata end det simple glidende gennemsnit (SMA) gør. EMA reagerer hurtigere på de seneste prisændringer end SMA. Formlen til beregning af EMA involverer bare at bruge en multiplikator og begynde med SMA.
Beregningen for SMA er meget ligetil. SMA for et givet antal tidsperioder er simpelthen summen af slutkurserne for det antal tidsperioder divideret med samme antal. Så for eksempel er en 10-dages SMA kun summen af slutkurserne for de sidste 10 dage, divideret med 10.
De tre trin til beregning af EMA er:
• Beregn SMA.
• Beregn multiplikatoren for vægtning af EMA.
• Beregn den aktuelle EMA.
Den matematiske formel, i dette tilfælde til beregning af en 10-årig EMA, ser sådan ud:
SMA: 10 periodesum / 10
Beregning af vægtnings multiplikator: (2 / (valgt tidsperiode + 1) ) = 0,1818 (18 18%)
Beregning af EMA: (Slutpris-EMA (forrige dag)) x multiplikator + EMA (forrige dag)
Vægten til den seneste pris er større for en kortere periode EMA end for en længere periode EMA. For eksempel anvendes en 18. 18% multiplikator til de seneste prisdata for en 10 EMA, mens for en 20 EMA kun anvendes en 9,25% multiplikatorvægtning. Der er også små variationer af EMA ankommet ved at bruge den åbne, høje, lave eller medianprisen i stedet for at bruge slutkursen.
Hvad er Ultimate Oscillator-formlen, og hvordan beregnes den?
Lær hvordan man beregner momentum med Ultimate Oscillator ved hjælp af formlen lavet af teknisk analytiker Larry Williams i 1985.
Hvad er Zig Zag Indicator-formlen, og hvordan beregnes den?
Lær hvad Zig Zag-indikatorformlen er, og hvordan den beregnes, mens du lærer, hvor vigtigt det kan være i din handelsstrategi.
Hvad er forskellen mellem eksponentiel bevægelsesgennemgang (EMA) og vægtet flytende gennemsnit?
Læs om forskellen mellem eksponentielle glidende gennemsnit og vægtede glidende gennemsnit, to udjævningsindikatorer, der ofte forveksles.