I teorien er trendhandel nem. Alt du behøver at gøre er at fortsætte med at købe, når du ser prisen stige højere og fortsæt med at sælge, når du ser den bryde lavere. I praksis er det imidlertid langt vanskeligere at gøre dette med succes. Den største frygt for trendhandlere er at komme ind i en tendens for sent, det vil sige ved udmattelse. På trods af disse vanskeligheder er trendhandel sandsynligvis en af ​​de mest populære handelsformer, for når en udvikling udvikler sig på kort eller lang sigt, kan den vare i timer, dage og endda måneder.

- 9 ->

Tutorial : Forex Trading Rules
Her dækker vi en strategi, der hjælper dig med at komme ind på en trend på det rigtige tidspunkt med klare indtastnings- og exitniveauer. Denne strategi kaldes den glidende gennemsnitlige MACD combo. (For baggrundsvisning, se En primer på MACD .)

Oversigt
MACD-kombinationsstrategien indebærer at bruge to sæt flytende gennemsnit (MA) til opsætningen:

• 50 simpel glidende gennemsnit (SMA) - signallinjen, der udløser handlerne
• 100 SMA - giver et klart trendsignal

Den faktiske tidsperiode for SMA afhænger af diagrammet, som du bruger, men denne strategi fungerer bedst på timeliste og daglige diagrammer. Strategiens hovedprioritering er at købe eller sælge kun, når prisen krydser de glidende gennemsnit i retning af tendensen. (For at lære mere skal du læse Moving Averages tutorial.)

Regler for en lang handel

1. Vent på, at valutaen handler over både 50 SMA og 100 SMA.
2. Når prisen har brudt over det nærmeste SMA med 10 pips eller mere, skal du indtaste lang, hvis MACD har krydset til positiv inden for de sidste fem søjler, ellers vent til det næste MACD-signal.
3. Indstil det første stop ved en fem-bar lavt fra indgangen.
4. Afslut halvdelen af ​​positionen med to gange risiko; flytte stop til breakeven.
5. Afslut anden halvdel, når prisen går under 50 SMA med 10 pips.

Regler for en kort handel
Vent på, at valutaen handler under både 50 SMA og 100 SMA.

1. Når prisen har brudt under det nærmeste SMA med 10 pips eller mere, skal du indtaste kort, hvis MACD har krydset til negativ inden for de sidste fem søjler; Ellers vent på det næste MACD-signal.
2. Indstil startstoppet ved en fem-bar højt fra indtastningen.
3. Afslut halvdelen af ​​positionen med to gange risiko; flytte stop til breakeven.
4. Afslut den resterende position, når prisen går tilbage over 50 SMA med 10 pips. Tag ikke handelen, hvis prisen simpelthen handler mellem 50 SMA og 100 SMA.

Lange handler Vores første eksempel i figur 1 er for EUR / USD på et timeliste. Handlen opretter den 13. marts 2006, når prisen går over både 50-timers SMA og 100-timers SMA. Vi indtaster dog ikke straks, fordi MACD krydsede opad for mere end fem år siden, og vi foretrækker at vente på det andet MACD opadgående kryds for at komme ind.Grunden til, at vi overholder denne regel, er, at vi ikke ønsker at købe, når momentet allerede har været på opadrettelsen i et stykke tid og derfor kan udtømme sig selv.

Den anden udløser indtræffer et par timer senere på 1. 1945. Vi går ind i stillingen og placerer vores første stop ved fembaren lavt fra indtastningen, som er 1. 1917. Vores første mål er to gange vores risiko for 28 pips (1. 1945-1. 1917) eller 56 pips, sætte vores mål på 1. 2001. Målet bliver ramt kl. 11.00 EST den næste dag. Vi flytter derefter vores stop til breakeven og ser ud til at gå ud af anden halvdel af positionen, når prisen handler under 50-timers SMA med 10 pips. Dette sker den 20. marts 2006 kl. 10.00 EST, hvorefter anden halvdel af stillingen er lukket på 1. 2165 for et samlet handelsresultat på 138 pips.

Figur 1: Flytende gennemsnitlig MACD Combo, EUR / USD

Kilde: FXtrek Intellichart

Positive og Negative Oscillations Hvorfor kan vi ikke bare handel med MACD-krydset fra positivt til negativt? Du kan se ved at se på EUR / USD i Figur 2, at flere positive og negative oscillationer fandt sted mellem 13. marts og 15. marts 2006. Men det meste af nedadrettede og endda nogle af opadgående signaler, hvis de var taget, ville være stoppet ud før du får et meningsfuldt overskud.

Hvorfor kan vi ikke bare handle det glidende gennemsnitskors uden MACD? Tag et kig på figur 2. Hvis vi tog det glidende gennemsnitlige crossover-signal til downside, da MACD var positiv, ville handlen være blevet en taber.

Figur 2

Kilde: FXtrek Intellichart

Det næste eksempel, der er vist i Figur 3, er for USD / JPY på en daglig tidsramme. Handlen opstilles den 16. september 2005, når prisen går over både 50-dages og 100-dages SMA. Vi tager signalet øjeblikkeligt, fordi MACD'en har krydset inden for fem søjler, hvilket giver os et indgangsniveau på ca. 110. 95. Vi placerer vores første stop ved fembaren lav på 108. 98 og vores første mål med to gange risiko, hvilket kommer til 114. 89. Prisen er ramt tre uger senere den 13. oktober 2005, hvorefter vi flytter vores stop til breakeven og ser ud til at gå ud af anden halvdel af positionen, når prisen handler under 50-dages SMA med 10 kerner. Dette sker den 14. december 2005 kl. 117. 43, hvilket resulterer i et samlet handelsresultat på 521 pips.

En ting at huske på, når du bruger daglige diagrammer: Selvom overskuddet kan være større, er risikoen også højere. Vores stop var tæt på 200 pips væk fra vores post. Selvfølgelig var vores overskud 521 pips, hvilket viste sig at være mere end to gange vores risiko. Desuden skal erhvervsdrivende, der bruger de daglige diagrammer til at identificere opsætninger, være langt mere tålmodige med deres handler, fordi stillingen kan forblive åben i flere måneder.

Figur 3: Flytende gennemsnitlig MACD-combo, USD / JPY

Kilde: FXtrek Intellichart

Korte handler
På den korte side tager vi et kig på AUD / USD på timediagrammer tilbage den 16. marts , 2006. Valutaparets første interval handler mellem 50 og 100 timer SMA. Vi venter på, at prisen går under både 50 og 100-timers glidende gennemsnit og tjek for at se, om MACD har været negativ med de sidste fem søjler.Vi ser, at det var, så vi går kort, når prisen flytter 10 pips lavere end den nærmeste SMA, som i dette tilfælde er den 100-timers SMA. Vores indgangspris er 0. 7349. Vi placerer vores første stop ved den højeste højde af de sidste fem barer eller 0. 7376. Dette placerer vores indledende risiko ved 27 pips. Vores første mål er to gange risikoen, som kommer til 0. 7295. Målet bliver udløst syv timer senere, hvorefter vi flytter vores stop i anden halvdel til breakeven og ser ud at afslutte det, når prisen handler over 50- time SMA med 10 pips. Dette sker den 22. marts 2006, når prisen når 0,7193, tjener os i alt 105 pips på handelen. Dette er helt sikkert en attraktiv afkast, da vi kun risikerede 27 pips på handlen.

Figur 4: Flytende gennemsnitlig MACD Combo, AUD / USD

Kilde: FXtrek Intellichart

Fra et daglig perspektiv tager vi et kig på et andet kort eksempel i EUR / JPY vist i Figur 5. Som du kan se , de daglige eksempler dater længere tilbage, fordi en gang en klar tendens er dannet, kan det vare i lang tid. Hvis det ikke gjorde det, ville valutaen i stedet flytte ind i et områdebundet scenario, hvor priserne blot ville svinge mellem de to glidende gennemsnit.

Den 25. april 2005 så vi EUR / JPY pause under 50-dages og 100-dages SMA. Vi kontrollerer for at se, at MACD'en også er negativ, hvilket bekræfter, at momentet er flyttet til downside. Vi indtaster en kort position på 10 pips under det nærmeste glidende gennemsnit (100-dages SMA) eller 137. 76. Det indledende stop er placeret på højeste højde af de sidste fem søjler, hvilket er 140. 47. Det betyder, at vi risikerer 271 pips. Vores første mål er to gange risici (542 pips) eller 132. 34. Det første mål er ramt lidt mere end en måned senere den 2. juni 2005. På dette tidspunkt flytter vi vores stop på den resterende halvdel til breakeven og ser at afslutte det, når prisen handler over 50-dages SMA med 10 pips. Det glidende gennemsnit er brudt til øverste side den 30. juni 2005, og vi forlader kl. 134. 21. Vi afslutter resten af ​​stillingen på det tidspunkt for et samlet handelsgevinster på 448 pips.

Figur 5: Flytende gennemsnitlig MACD Combo, EUR / JPY

Kilde: FXtrek Intellichart

Når strategien fejler
Denne strategi er langt fra idiotsikker. Som med mange trend-handelsstrategier fungerer det bedst på valutaer eller tidsrammer, der udvikler sig godt. Derfor er det vanskeligt at gennemføre denne strategi på valutaer, der typisk er bundet, som EUR / GBP.

Figur 6 viser et eksempel på strategiens fiasko. Prisen går ned under 50 og 100 timer SMA i EUR / GBP den 7. marts 2006, med 10 pips. MACD'en er negativ på det tidspunkt, så vi går kort 10 pips under det glidende gennemsnit på 0. 6840. Stopet er placeret på højeste højde af de sidste fem søjler, hvilket er 0. 6860. Dette gør vores risiko 20 pips, hvilket betyder, at vores første overskudsgrad er to gange risikoen, eller 0. 6800.

EUR / GBP fortsætter med at sælge, men ikke stærkt nok til at nå vores overskudsgrad. Den lave i bevægelsen inden valutaparet vender tilbage tilbage over 50-timers SMA er 0.6839. Vendingen strækker sig til sidst til vores stop på 0. 6860 og vi ender med at miste 20 pips på handlen.

Figur 6: Flytende gennemsnitlig MACD-combo, EUR / GBP

Kilde: FXtrek Intellicharts

Konklusion
Den glidende gennemsnitlige MACD-kombinationsstrategi kan hjælpe dig med at komme ind på en trend på den mest profitable tid. Men erhvervsdrivende, der gennemfører denne strategi, bør sørge for, at de kun gør det på valutapar, der typisk udvikler sig. Denne strategi virker særligt godt på de store. Handlende bør også kontrollere styrken af ​​nedbruddet under det glidende gennemsnit på indgangsstedet. I den mislykkede handel vist i figur 6 havde vi set på det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) på det tidspunkt, vi ville have set, at ADX var meget lav, hvilket tyder på, at nedbrydningen sandsynligvis ikke skabte nok momentum til at fortsætte bevægelsen.