Hvordan kan jeg bruge alpha i forbindelse med Treynor Ratio?

Study Music Alpha Waves: Relaxing Studying Music, Brain Power, Focus Concentration Music, ☯161 (November 2024)

Study Music Alpha Waves: Relaxing Studying Music, Brain Power, Focus Concentration Music, ☯161 (November 2024)
Hvordan kan jeg bruge alpha i forbindelse med Treynor Ratio?
Anonim
a:

Alpha og Treynor-forholdet er to tekniske indikatorer, der i vid udstrækning anvendes i risikostyring for at vurdere effektiviteten af ​​investeringsstrategien. Fordi de begge sammenligner en porteføljes risiko og ydeevne til de af det bredere marked, anvendes de to målinger ofte i tandem.

Alpha måler en porteføljers faktiske afkast i forhold til det forventede afkast. Det forventede afkast er baseret på det afkast, der genereres af det bredere marked og porteføljens beta, eller den forventede risiko i forhold til markedet. Alfa beregnes ved at trække markedsrisikorelateret afkast multipliceret med portefølje beta fra porteføljens risikorelaterede afkast.

For eksempel, antage, at en portefølje genererer et afkast på 15%, hvoraf 3% skyldes risikofrie investeringer. Porteføljen beta er 1. 7, hvilket betyder, at det er betydeligt mere volatilt end det bredere marked. Hvis markedet genererer afkast på 10%, er alfa for denne portefølje 15 - 3 - (1, 7 * (10-3)) eller 0. 1. Porteføljen udfører en smule bedre end markedet. En mindre volatil portefølje med en beta på 0,8, men identiske afkast har en alfa på 6,4%. En portefølje med lav beta og høj alpha er indikativ for skarp ledelse, da investeringerne er lavrisiko og meget lukrative.

En anden metode til evaluering af investeringsafkast i forhold til markedet er Treynor-forholdet. Udviklet af Jack L. Treynor, måler dette forhold mængden af ​​porteføljeafkast pr. Risikoenhed målt ved beta. Treynor-forholdet beregnes ved at trække eventuelle risikofrie investeringsafkast fra det samlede porteføljeafkast og dividere med porteføljen beta. Hvis en portefølje har en beta på 1, 4 og genererer afkast med 9%, hvoraf 1% stammer fra risikofrie investeringer, er Treynor-forholdet (9 - 1) / 1. 4 eller 5. 71. Jo lavere en portefølje er beta, jo højere Treynor forholdet.

Begge disse målinger giver et vigtigt indblik i effektiviteten af ​​en investeringsstrategi. Hvis en portefølje ikke klarer sig bedre end markedet, som det fremgår af et lavt alfa- eller Treynor-forhold, er det en indikator for investeringernes kvalitet og investeringsforvalteren.