a:

Mange forskellige typer derivater har forskellige prismekanismer. De mest almindelige afledte typer er terminsaftaler, terminsforretninger, optioner og swaps. Flere eksotiske derivater kan baseres på faktorer som vejr- eller kulstofemissioner. Et derivat er en finansiel kontrakt med en værdi baseret på et underliggende aktiv.

Futures kontrakter er finansielle kontrakter til at købe eller sælge en underliggende vare til en bestemt pris i fremtiden. Derfor er futures kontraktens værdi baseret på varens kontantpris. For eksempel overveje en korn futures kontrakt, der repræsenterer 5, 000 buske af majs. Hvis en busk af majs handler til 5 dollar pr. Busk, er kontraktens værdi 25.000 dollars. Futures kontrakter er standardiseret til at indeholde en vis mængde og kvalitet af den underliggende vare, så de kan handles på en centraliseret udveksling. Terminsprisen flytter i forhold til spotprisen for varen baseret på udbud og efterspørgsel efter den pågældende vare.

Optioner på aktier og børsnoterede fonde er også fælles derivatkontrakter. Options giver køberen ret til i modsætning til forpligtelsen at købe eller sælge 100 aktier i en aktie til en kurspris i et forudbestemt tidsrum. Den mest kendte prismodel for muligheder er Black-Scholes-metoden. Denne metode vurderer den underliggende aktiekurs, optionens aktiekurs, tidspunktet indtil opsættelsen udløber, underliggende volatilitet og risikofri rente for at give en værdi for optionen.