a:

Standardfejlen bruges til handel som en indikator for at måle volatiliteten i pris i forhold til en lineær regressionslinje.

Hvad er en standardfejl?

En standardfejl er et mål for, hvor bredt spredt en række værdier er fra et gennemsnit eller et gennemsnit. Når det drejer sig om aktier, obligationer eller udenlandske børser, kan dispersion betragtes som den effektive forskel mellem gennemsnitsprisen og slutkursen.

Jo højere forskellen mellem gennemsnitsprisen og slutkursen er, desto højere er standardfejlen og dermed volatiliteten af ​​bestanden, obligationen eller valutaen. En mindre standardfejl betyder, at der er en mindre forskel mellem gennemsnitsprisen og slutkursen, hvilket signalerer en mindre volatilitet.

Hvordan bruges standardfejl i handel?

Standardfejl bruges af investorer til at måle volatiliteten af ​​et investeringsprodukt. Ved at måle volatiliteten kan en investor vurdere risikoen for at investere i et bestemt investeringsmiddel.

Normalt er en investor i stand til at plotte en "line of best fit" eller en lineær regressionslinje, der viser den gennemsnitlige daglige pris for en række datoer. Dette skaber en trendlinje for et specifikt investeringsprodukt. Hvis trendlinjen stiger konstant, kan det signalere at investeringen er en god ide.

Hvis den lineære regressionslinje har en stor standardfejl, betyder det, at der er høj volatilitet indenfor trendlinjen. En investerings åbningspris kan afvige meget fra slutkursen, men da den lineære regressionslinje tegner gennemsnitlige priser, tager den ikke hensyn til denne volatilitet.

Afhængigt af investorens risikostyrings- eller investeringsstrategi kan en høj standardfejl være dårlig eller god. Folk, der søger sikre investeringer, bør holde sig væk fra høj standardfejl, mens daghandlere eller personer med højrisiko tolerancer kan se de samme investeringer som attraktive.