Professionelle forhandlere fordømmer enorme skår af realtidsinformation i løbet af markedsdagen og afdækker lommer af styrke og svaghed for at udnytte gennem lang og kort positionering. De støtter deres indsats med store investeringer i teknologi, datatjenester og overflødige lynhurtige forbindelser. Det niveau af intensitet er ikke kun muligt, når du har et rigtigt arbejde væk fra de finansielle markeder, med data stødt på en enkelt smartphone skærm.

På trods af indlysende begrænsninger forsøger du at lege med de store drenge, tage stillinger, som er for store til at klare uden kontinuerlig realtidsadgang og periodisk læsning på baggrundsinternals. Du undergraver dine bestræbelser endnu mere ved at undlade at placere stop, der vil begrænse tab, hvis intradagmarkedet går til haywire, mens du deltager i et obligatorisk møde eller chatter med chefen.

Du kan heldigvis stadig lykkes i markedsspillet ved at tage konkrete skridt for at matche risikoen og tage med virkeligheden af ​​dine ikke-markedsmæssige liv. Denne omstillingsproces starter med en revision af de data, der spores af smartphones, og placerer derefter selvbeskyttelsesfiltre på positionsvalg og størrelse (for relateret læsning henvises til: Beskyt dig selv mod markedsunderskud ). Endelig løser det det tornede emne for stopfald og hvor de skal placeres.

Lad os antage, at smartphone vil være din primære markedsadgang. Det er sandsynligt, at du allerede har oprettet citat og diagrammer, der viser priser i realtid for åbne stillinger samt et indeksoversigt med Dow, S & P 500 og et par andre instrumenter. Nu skal du tilføje supplerende sider, der giver hurtige og detaljerede snapshots på market internals for at få rettidige advarsler om reverseringer, samlinger og andre ændringer i markedstonen.

Dine skærmbilleder skal indeholde følgende markedsdata:

• NYSE og NASDAQ fremrykkende aktier vs faldende aktier, også kendt som forskud / nedgang eller markedsbredde
• NYSE og NASDAQ op volumen vs. ned volumen
• S & P-volatilitetsindeks, også kendt som VIX
• IShares 20-årige Treasury Bond ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd125. 64 + 0. 27% Lavet med Highstock 4. 2 .6 ), obligations futures kontrakt eller et afkastindeks, såsom 10-årige skatteafkast (TNX)
• Gold eller SPDR Gold Shares (GLD GLDSPDR Gold Trust120. 62-0. 47% Fremstillet med Highstock 4. 2. 6 ) Råolie futures eller US Oil Fund (USO
• USOUS Oil Fund Partnership Units11. 18 + 1. 73% Oprettet med Highstock 4. 2 .6 ) Russell-2000 Index, futures kontrakt eller underliggende ETF
• DJ Transport Gennemsnit
• DJ Utility Index
• Sektorindekser, der omfatter økonomi, halvledere, big techs og cyklicals.
• Brug disse tilføjede data til at gøre hurtige vurderinger på markedstonen, med et specifikt fokus på risiko-on-kontra-risiko-off-forhold. Dette jargon refererer til algoritmiske strategier, der går ind på markedsdagen, søger eksponering for populære momentumspil (risiko-on) eller populære defensive spil (risiko-off), herunder obligationer og højtydende aktier. Simpelthen erklæret, forventer, at dine varme skuespil skal komme rundt i risikofyldte forhold og blive solgt i risiko-off-forhold.

Nu når din smartphone er korrekt indstillet til brugbar markedsinformation, skal du se på dine risikovillig- heder og ledelsesvaner for at sikre, at fjern eksponering svarer til den tid, du skal se prisaktioner eller få rettidige opdateringer. Placering valg og størrelse samt stop placering (for relateret læsning henvises til:

En logisk metode til stopplacering ) er de vigtigste variabler i spil, hvor alle tre har enorm kraft til at påvirke din rentabilitet. Positionsvalg

Overvej at begrænse din eksponering over for ETF'er for at undgå nyheder, der udsætter individuelle aktier for skarpe prisforskelle. Selvfølgelig, Powershares NASDAQ Trust (QQQ

QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) eller SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) slår igennem store trenddage, men sikrere udgange er lettere at finde på grund af lave spredninger og tendensen til tosidet handling, selv når tyrer eller bjørner er i fast kontrol af båndet. Nedre beta (for relateret læsning henvises til:

Beta: Gauging Price Fluctuations ) aktier tilbyder et andet godt valg, når du ikke kan se hvert kryds. Disse lagre slår igennem mindre prisklasser end hot momentumspil og er mindre tilbøjelige til at fælde din position i et tab mellem frokosttid og din eftermiddagstepause. Og det er ikke svært at finde disse lagre, fordi mange Dow Jones Industrial Average-komponenter opfylder denne kvalifikation. Positionsstørrelse

Ikke vild med at spille gamle behemoter, der næsten ikke bevæger sig i løbet af markedsdagen? Du kan opnå det samme resultat ved at sænke positionsstørrelsen på hot momentum-spil, så de kan rejse gennem flere punkter og ikke bryde banken. Dette er mere kunst end videnskab, fordi volatilitet er et bevægeligt mål, der altid skifter fra høj til lav og tilbage igen. Som følge heraf er det en god idé at placere en 10-dages gennemsnitlig True Range (ATR) under det daglige diagram, og se på volatilitetsspidser, der forstyrrer dine beregninger af belønning / risiko (for relateret læsning, se:

Beregning Risiko og belønning ). Du kan se, hvordan denne indikator svinger mellem mild og vild på Yahoo (YHOO) diagrammet. Start lille, hvis du ikke kan finde den perfekte størrelse til din risikotolerance. At købe 100 aktier eller mindre af en junior biotech i en brølende uptrend kan stadig bestille fremragende fortjeneste, samtidig med at du får tid til at overveje en exit, hvis handelen går dårligt (for relateret læsning henvises til:

Kunsten at skære dit tab >). Derudover virker denne tilgang ekstremt godt med positioneringsstrategier, hvor du tilføjer et andet eller tredje stykke til handel, når den første tranche går i overskud. Stop Placering Endelig, lad os tale om stop-tab (for relateret læsning, se:

Maksimering af overskud med volatilitet stopper

) og fjernhandel. Simpelthen sagt, at placere fysiske stop er obligatorisk, når du ikke ser markederne i realtid. Det er en ubehagelig virkelighed, fordi du ved, hvordan disse niveauer bliver målrettet af rovende algos. Det er værd at huske maj 2010 flash crash, da næsten hver salgsstop i eksistensen blev taget ud og skudt (for relateret læsning, se: Var ETF'er forårsaget af Flash Crash? ). Alligevel er du langt bedre klar over, hvor meget du vil tabe, hvis du har vist sig forkert på dine stillinger. Komplicerende spørgsmål stopper ofte med at blive placeret til de forkerte priser. Den mest almindelige fejl opstår, når du indstiller et stop, der udløser det tab du er villig til at tage i modsætning til dynamikken i det pågældende instrument. Med andre ord, dit stop skal gå, hvor du er bevist forkert, hvis det bliver ramt. Dette kan være et par cent eller flere point, hvor positionen handler på en bestemt dag. Til gengæld påvirker denne beregning positionsstørrelsen, fordi hvis stopet går flere point lavere eller højere i et kort salg, skal størrelsen justeres nedad for at kompensere for risiko. Det er mindre smertefuldt at afslutte disse beregninger, inden du går ind i en ny handel, end at finde ud af, at du har problemer, mens du blokerer gennem datasider mellem almindelige arbejdsopgaver. Jo længere væk fra den nuværende handling kan du placere en handel og stadig sove om natten, desto mere sandsynligt vil placeringen til sidst vinde, så længe din strategi er gyldig.

Bottom Line

Et flertal af handlende kan ikke se hvert kryds, fordi de har virkelige liv væk fra de finansielle markeder. Disse fjernspillere skal tage konkrete skridt for at mindske risikoen og øge oddsene, at positioner kan bestille pålideligt overskud. Tilføjelse af et par sider af markedsinternsider til deres smartphones vil give de oplysninger, de har brug for til at bedømme intradagpris handling, mens styring af risiko gennem position valg, størrelse og stop tab placering vil holde deres handler sikkert ude af vejen for rov algoritmer.