Hvad er forskellen mellem forventet afkast og varians?

Qanorooq Weekend Sap. ak. 22, 2019 (November 2024)

Qanorooq Weekend Sap. ak. 22, 2019 (November 2024)
Hvad er forskellen mellem forventet afkast og varians?
Anonim
a:

Det forventede afkast og varians er to statistiske foranstaltninger til analyse af investeringsporteføljer. Det forventede afkast er prognosen for afkast af en investering, mens variansen måler, hvor spredt et sæt data er omkring den forventede værdi.

Det forventede afkast måler gennemsnittet af sandsynlighedsfordelingen af ​​investeringer. Det forventede afkast beregnes ved at tilføre afkastet for hvert scenario og multiplicere summen ved sandsynligheden for afkast over et bestemt antal scenarier. For eksempel har en portefølje to investeringer med lige vægt på 50%; Det forventede afkast af investering A er 10%, og det forventede afkast af investering B er 5%. Porteføljens forventede afkast er 7. 5% (0. 5 * 0, 1 + 0. 5 * 0, 05).

Omvendt måler variansen spredningen af ​​data omkring den forventede værdi af en sandsynlighedsfordeling. For eksempel bruges porteføljens forventede afkast til beregning af porteføljens varians. Afvigelsen af ​​investering A fra det forventede afkast er 2, 5% (10% - 7,5%). Variansen beregnes ved at kvadrere afvigelsen; i dette tilfælde er variansen. 0625%. Afvigelsen af ​​investering B er -2. 5%, så variansen er. 0625%.

Variansen af ​​en to-aktivitetsportefølje beregnes ved at kvadrere vægten af ​​det første aktiv og multiplicere den ved variansen af ​​afkastet af det første aktiv tilføjet til kvadratet af vægten af ​​den anden aktiv multipliceret med variansen af ​​afkastet af det andet aktiv. Denne værdi lægges til 2 multipliceret med vægten af ​​det første aktiv multipliceret med vægten af ​​det andet aktiv multipliceret med kovariansen af ​​afkastet mellem det første og det andet aktiv.

Antag, at kovariansen mellem investeringsafkast A og investering B er 0. 8. Porteføljens varians er 0. 4 (0. 5² * 0. 000625 + 0. 5² * 0. 000625 + 2 * 0. 8 * 0, 5 * 0, 5).