Hovedforskellen mellem hurtig og langsom stokastik er opsummeret i et ord: følsomhed. Den hurtige stokastiske er mere følsom end den langsomme stokastiske til ændringer i prisen på den underliggende sikkerhed og vil sandsynligvis resultere i mange transaktionssignaler. For virkelig at forstå denne forskel skal du først forstå, hvad den stokastiske momentumindikator handler om.
Den stokastiske momentumoscillator bruges til at sammenligne, hvor en sikkerheds pris er lukket i forhold til prisintervallet over en given periode. Det beregnes ved hjælp af følgende formel:
- 9 ->| % K = 100 [(C-L14) / (H14-L14)] |
C = Den seneste slutkurs
L14 = den lave de 14 foregående handelssessioner
H14 = den højeste pris handlet i samme 14-dages periode.
Et% K resultat på 80 er fortolket for at betyde, at sikkerhedsprisen er lukket over 80% af alle tidligere slutkurser, der er indtruffet i løbet af de sidste 14 dage. Hovedforudsætningen er, at en sikkerhedspris vil handle øverst i rækken i en stor optrend. Et tre-års glidende gennemsnit af% K kaldet% D er normalt inkluderet til at fungere som en signallinje. Transaktionssignaler laves normalt, når% K krydser gennem% D. Generelt anvendes en periode på 14 dage i ovenstående beregning, men denne periode ændres ofte af erhvervsdrivende for at gøre denne indikator mere eller mindre følsom over for bevægelser i prisen på det underliggende aktiv. Resultatet opnået ved anvendelse af formlen ovenfor er kendt som den hurtige stokastiske. Nogle erhvervsdrivende finder, at denne indikator er for responsiv overfor prisændringer, hvilket i sidste ende fører til at blive taget ud af stillinger tidligt. For at løse dette problem blev den langsomme stokastiske opfundet opfundet ved at anvende et tre-års glidende gennemsnit til% K af den hurtige beregning. At have et tre-års glidende gennemsnit af den hurtige stokastiske% K har vist sig at være en effektiv måde at øge kvaliteten af transaktionssignaler på; det reducerer også antallet af falske krydsninger. Når det første glidende gennemsnit er anvendt til den hurtige stokastiske% K, anvendes et yderligere tre-års glidende gennemsnit, hvilket gør det, der er kendt som den langsomme stokastiske% D. Nøje inspektion vil afsløre, at% K af den langsomme stokastiske er den samme som% D (signallinjen) på den hurtige stokastiske.
En nem måde at huske forskellen mellem de to er at tænke på den hurtige stokastiske som sportsvogn og den langsomme stokastiske som en limousine. Som en sportsvogn er den hurtige stokastiske smidig og ændrer retning meget hurtigt som reaktion på pludselige ændringer.Den langsomme stokastiske tager lidt mere tid til at ændre retning. Matematisk er de to oscillatorer næsten de samme, bortset fra at den langsomme stokastiske% K er skabt ved at tage et tre-års gennemsnit af den hurtige stokastiske% K. Hvis du tager et tre-års glidende gennemsnit for hver% K, vil det resultere i den linje, der bruges til et signal.
Læs mereLær at vide oscillatorer - Del 3: Stokastik eller Støtte, modstand, stokastik og EMA
Hvordan kan jeg slå sammen teknisk analyse og grundlæggende analyse med kvantitativ analyse for at skabe afkast i min aktieportefølje?
Lær om, hvordan grundlæggende analyseforhold kan kombineres med kvantitative stock screening metoder og hvordan tekniske indikatorer bruges i algoritmer.
Hvad er forskellen mellem en IBAN og en hurtig kode?
Lære om IBAN- og SWIFT-koder, forskellene mellem dem, og hvordan man kan udnytte begge til at gennemføre en international pengeoverførsel.
Hvad er forskellen mellem grundlæggende og teknisk analyse?
Disse udtryk refererer til to forskellige lageroptimeringsmetoder, der anvendes til at undersøge og forudsige fremtidige væksttendenser for aktier. Ligesom enhver investeringsstrategi eller filosofi har begge deres fortalere og modstandere. Her er de grundlæggende principper for hver af disse analysemetoder: Analyse er en metode til evaluering af værdipapirer ved at forsøge at måle den indre værdi af en aktie.