En lang dag er simpelthen en handelssession, hvor prisens sande rækkevidde er særlig stor i forhold til dets tidligere præstationer. Den egentlige rækkevidde er defineret som den største af enten den nuværende dags høje minus dens lave, den aktuelle høj minus den foregående tætning eller den foregående tæt minus den nuværende lave. Fordi udtrykket "bredt" er relativt og afhænger helt af sikkerhedens tidligere præstation, bruger mange analytikere Jack Schwagers volatilitetsforhold til at bestemme hvilke dage der er kvalificerede. Volatilitetsforholdet beregnes ved at dividere den aktuelle dags sande område med det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) for det sande område for den definerede tilbagekoblingsperiode, typisk 14 dage. Et volatilitetsforhold på mere end 2 betragtes generelt som minimum for vidtrækkende dage.
For eksempel antager lager ABC hits en højeste højde på 57 og en laveste lav på 25. Den foregående lukke var 14. Derfor er det sande område den højeste høj minus den foregående tætning, 57 - 14 eller 43. Hvis 14-dages EMA i det sande område er 12, er volatilitetsforholdet for den aktuelle session 43/12 eller 3. 58. Da dette er større end 2, kan denne session kvalificere sig som en bred dag og kan være tegn på en forestående omvendt.
Omfattende dage afspejles i lysestagediagrammer med usædvanligt lange stearinlys, herunder både øvre og nedre skygger. Tilstedeværelsen af en bred dag efter en markant bullish eller bearish tendens betragtes som et tegn på en potentiel omvendt, men ikke særlig stærk. Traders og analytikere fortolker store handelsområder som et tegn på, at både tyre og bjørne er ekstremt aktive, hvor markedet engang domineres af den ene eller den anden. Den øgede aktivitet af den modsatte kraft kan signalere begyndelsen af en vending.
Mens stearinlys med usædvanligt store rækker, der ligger tæt på deres modstridende ekstremer betragtes som stærkere signaler, anses den brede dag ikke for at være et meget pålideligt reverseringsmønster. Når du spotter en bred dag, søg yderligere bevis for vendingen fra andre indikatorer samt efterfølgende pris handling, inden du går ind i en handel.
Hvad er den positive volumenindeks (PVI) formel og hvordan beregnes den?
Forstå, hvordan forhandlere og analytikere bruger indikatoren Positive Volume Index, teorien bag den og den formel der bruges til at beregne den.
Hvad beregnes S & P 500-indekset, og hvordan beregnes det?
Lær om, hvad præcis S & P måler og hvorfor det bruges af markedsdeltagere som et redskab til at forstå det bredere aktiemarked og den samlede økonomi.
Hvad er den vægtede alfa-formel og hvordan beregnes den?
Find ud af, hvordan investorer og analytikere beregner den vægtede alfa af en aktiekurs ved at understrege de seneste prisbevægelser over mindre nylige.