Hvorfor er det eksponentielle flytende gennemsnit (EMA) vigtigt for forhandlere og analytikere?

ZEITGEIST : MOVING FORWARD 時代の精神 日本語字幕 CC版 (November 2024)

ZEITGEIST : MOVING FORWARD 時代の精神 日本語字幕 CC版 (November 2024)
Hvorfor er det eksponentielle flytende gennemsnit (EMA) vigtigt for forhandlere og analytikere?
Anonim
a:

Tekniske chartister og analytikere er stærkt afhængige af glidende gennemsnit i deres formuleringer og vurderinger. De mest grundlæggende glidende gennemsnitsværdier kaldes simple glidende gennemsnit eller SMA'er, beregnet ved at summere slutkurserne for et aktiv over et angivet tidsinterval og derefter dividere med antallet af tidsperioder i sættet. Denne gennemsnitlige pris anses for at være "flytende", da tiden går videre, erstatter hver ny handelsperiode den ældste handelsperiode i sættet. For eksempel falder en 10-dages glidende gennemsnitslinie i sidste ende slutkursen fra 10 dage før og erstatter den med den næste dags lukkekurs.

Brugere af glidende gennemsnit blev bekymret for en mulig forsinkelse i at flytte gennemsnitlige data. Der var en chance for, at ændrede forhold over tid ville gøre de ældre værdier i et glidende gennemsnitligt datasæt mindre nyttigt end nyere værdier. En måde statistikere adressere dette dilemma er gennem eksponentielle glidende gennemsnit eller EMA'er. En EMA inkorporerer en udjævningsfaktor i dens beregning, der effektivt vejer de seneste værdier tungere end ældre værdier. Dette lægger større vægt på en slutkurs fra dagen før end slutkursen fra 10 dage før.

EMA'er tillader forhandlere og analytikere at reducere de mulige effekter af lag og reagere på at købe og sælge signaler hurtigere, end en SMA muliggør. Denne følsomhed kan være positiv eller negativ, og udjævningsfunktionen kan nogle gange tage flere tidsperioder til at blive meningsfuld. Ikke desto mindre gør den øgede følsomhed for eksponentielle værdier det muligt at oprette et andet sæt handelsindikatorer designet til at hjælpe kortvarig handel.