Hvordan er det muligt for en sats at være helt risikofri?

Anne og Compaja - stævne NOR (November 2024)

Anne og Compaja - stævne NOR (November 2024)
Hvordan er det muligt for en sats at være helt risikofri?
Anonim
a:

Det er ikke muligt for en sats at være helt risikofri. Den risikofrie afkast er en teoretisk konstruktion, som ligger til grund for de fleste prismodeller. Det defineres som det minimale antal afkast, en investor er villig til at modtage på et risikofri aktiv. Risikofyldte aktiver antages at have en afkast svarende til den risikofrie rente plus en risikopræmie.

I praksis anvendes renten på statsobligationer normalt som den risikofrie rente. Den faktiske sats, der anvendes - for eksempel afkastet på 90-dages statsobligation (T-obligation) i forhold til 10-årsobligationen - kan variere afhængigt af problemet ved hånden. På baggrund af dette fundament kan investorer værdiansætte den passende afkast af aktiver med varierende risikoniveauer.

Selvfølgelig er selv amerikanske statsobligationer ikke helt risikofri. Kreditvurderingsbureauet Standard & Poor har nedgraderet den amerikanske statsgæld i 2011, selv om dette ikke havde en enorm indvirkning på markedet for statspapirer eller brugen af ​​T-obligationsrenter som stand-in for den risikofrie afkastning . Situationen understregede imidlertid spørgsmålet om, hvorvidt en risikofri rente rent faktisk eksisterer, og hvordan man anslår det nøjagtigt.

Spørgsmålet har mere alvorlige konsekvenser for mindre eller mindre stabile økonomier. I disse situationer kan brugen af ​​renten på statsobligationer som den risikofrie sats give en let stenografi til prisfastsættelse af andre aktiver, men det bør ikke fortolkes således, at statsgælden er bogstaveligt (eller næsten) risikofri. Regeringerne kan og gør default på deres gæld. Argentinas gældskrise i 2002 er et bemærkelsesværdigt eksempel.

Således er den risikofrie sats et vigtigt sted i økonomi og prisfastsættelsesmodeller, men det bør ikke tages for bogstaveligt.