a:

Der er flere fordele forbundet med anvendelse af variationskoefficienten (COV). COV er et statistisk mål, der er normaliseret, så det har ingen dimensioner. Det er et mål for spredning og bruges i stedet for standardafvigelsen til at sammenligne datasæt med forskellige foranstaltninger og væsentligt forskellige midler. Det er også nyttigt til måling af risiko.

Som et mål for risiko er det brugt til at måle volatiliteten i priserne på aktier og andre værdipapirer. Det giver analytikere mulighed for at vurdere og sammenligne risici forbundet med forskellige potentielle investeringer. Derfor kan den bruges til at måle og styre investeringsrisici.

COV er dimensionløs eller ikke-enhederet, fordi den udtrykkes som en procentdel og derfor er uafhængig af den måleenhed, der anvendes ved beregningen. Det er forholdet mellem standardafvigelsen og middelværdien, og dens værdi er altid positiv. Formlen til beregning af COV er COV = Standardafvigelse / Forventet afkast.

Der er flere trin involveret i beregning af COV. Først bestemmer du middelværdien ved at tilføje alle de uafhængige variabler i datasættet og dividere med antallet af variabler. Find derefter forskellen mellem hver variabel og middelværdien. Forskellene er så kvadret for at nå frem til variansen. Standardafvigelsen beregnes derefter ved at finde kvadratroden af ​​variansen. Den resulterende standardafvigelse anvendes derefter sammen med middelværdien til beregning af COV.

Der er flere andre udtryk, der er synonymt med COV. Disse omfatter variationskoefficient, enhedsrisiko og relativ standardafvigelse.