A. Kovariansen mellem bestanden og markedet.
B. Markedsvariationen.
C. markedsrisikopræmien.
D. aktiens korrelation med de øvrige værdipapirer i porteføljen.
Den generelle idé bag kapitalpremiemodellen (CAPM) er, at investorer skal kompenseres på to måder: tidsværdi af penge og risiko. Tidsværdien af penge er repræsenteret af den risikofrie (rf) sats i formlen og kompenserer investorerne for at placere penge i enhver investering over en periode. Den anden halvdel af formlen repræsenterer risiko og beregner størrelsen af den kompensation, som investor har brug for for at tage yderligere risiko. Dette beregnes ved at tage et risikobeslag (beta), der sammenligner aktivets afkast til markedet over en periode og til markedspræmien (Rm-rf). Beta er kovariansen mellem bestanden og markedet divideret med markedsvariationen.
Korrekt svar: D . aktiens korrelation med de øvrige værdipapirer i porteføljen.
Hvad er forskellen mellem det forventede afkast og standardafvigelsen i en portefølje?
Lær om forventet afkast og standardafvigelse og forskellen mellem forventet afkast og standardafvigelse i en portefølje.
Givet nedenstående oplysninger er alle de følgende udsagn falske angående denne eksisterende margen konto undtagen:
$ 150.000 Lang markedsværdi $ (100.000) debitsaldo $ 50.000 kreditbalance $ 5,000 SMANo kort rente for tiden Reg T margin krav: 50% initial 25% maintenanceA. Ejeren af kontoen kan forvente et margenopkald. B. Hvis kontoindehaveren ønskede at købe $ 10.000 på lager, ville hun kun kunne gøre det efter at have deponeret $ 5, 000 i kontanter eller $ 10.000 i værdipapirer. C.
Under USA. Registrering som en IAR indeholder alle nedenstående undtagen:
