• Teknisk analyse i aktion

• 

  Tid til Big Cap Biotech (CELG, VRTX)

• 

  Russiske lagre på vej mod udbrudsniveauer (RSX, RSXJ)

• 

  Hvor er Netflix ledet herfra? (NFLX, BIDU)

• 

  3 ETF'er til handel med Breakout i Value Stocks (IWF)

Det glidende gennemsnit (MA) er et simpelt teknisk analyseværktøj, der udjævner prisdata ved at skabe en konstant opdateret gennemsnitspris. Gennemsnittet er overtaget i en bestemt tidsperiode, som 10 dage, 20 minutter, 30 uger eller enhver tidsperiode, som erhvervsdrivende vælger. Der er fordele ved at bruge et glidende gennemsnit i din handel, samt muligheder for, hvilken type bevægende gennemsnit der skal bruges. Flytende gennemsnitlige strategier er også populære og kan skræddersys til enhver tidsramme, der passer til både langsigtede investorer og kortsigtede erhvervsdrivende. (se "De øverste fire tekniske indikatorer Trend Traders skal vide.")

Hvorfor bruge et flytende gennemsnit

Et glidende gennemsnit kan hjælpe med at reducere mængden af ​​"støj" på et prisoversigt. Kig på retningen af ​​det glidende gennemsnit for at få en grundlæggende ide om, hvilken pris prisen bevæger sig. Vinklet op og prisen går op (eller var for nylig) samlet, vinklet ned og prisen går nedad generelt, flytter sidelæns, og prisen er sandsynligvis inden for en rækkevidde.

Et bevægende gennemsnit kan også fungere som støtte eller modstand. I en uptrend kan et 50-dages, 100-dages eller 200-dages glidende gennemsnit virke som et supportniveau, som vist i nedenstående figur. Dette skyldes, at gennemsnittet fungerer som et gulv (support), så prisen hopper op af det. I en downtrend kan et glidende gennemsnit virke som modstand; Som et loft, rammer prisen det og begynder derefter at falde igen.

Prisen vil ikke altid "respektere" det glidende gennemsnit på denne måde. Prisen kan løbe igennem lidt eller stoppe og vende, inden den nås.

Som en generel retningslinje, hvis prisen er over et glidende gennemsnit, er trenden stigende. Hvis prisen er under et glidende gennemsnit, er tendensen nede. Flytende gennemsnit kan dog have forskellige længder (diskuteres kort tid), så man kan indikere en uptrend, mens en anden angiver en downtrend.

Typer af bevægende gennemsnit

Et glidende gennemsnit kan beregnes på forskellige måder. Et fem-dages simpel glidende gennemsnit (SMA) tilføjer blot de fem seneste daglige lukkepriser og deler det med fem for at skabe et nyt gennemsnit hver dag. Hvert gennemsnit er forbundet til det næste, der skaber den enkeltstrømmende linje.

En anden populær type glidende gennemsnit er det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Beregningen er mere kompleks, men gælder i grunden mere vægtning til de seneste priser. Skriv en 50-dages SMA og en 50-dages EMA på samme diagram, og du vil bemærke, at EMA reagerer hurtigere på prisændringer end SMA gør på grund af den ekstra vægtning på de seneste prisdata.

Kortlægningsprogrammer og handelsplatforme gør beregningerne, så ingen manuel matematik er påkrævet for at bruge en MA.

En type MA er ikke bedre end en anden. En EMA kan arbejde bedre på et aktie- eller finansmarked for en tid, og på andre tidspunkter kan en SMA arbejde bedre. Den tidsramme, der vælges til et glidende gennemsnit, vil også spille en vigtig rolle i, hvor effektivt det er (uanset type).

Flytende gennemsnitlig længde

Fælles glidende gennemsnitslængder er 10, 20, 50, 100 og 200. Disse længder kan anvendes på en hvilken som helst tidsramme for diagrammer (et minut, dagligt, ugentligt osv.) Afhængigt af handlerhandelen horisont.

Den tidsramme eller længde du vælger for et glidende gennemsnit, også kaldet "look back period", kan spille en stor rolle i, hvor effektiv det er.

En MA med en kort tidsramme vil reagere meget hurtigere på prisændringer end en MA med en lang tilbageblikperiode. I figuren nedenfor følger 20-dages glidende gennemsnit tættere den faktiske pris end 100-dages gør.

20-dages kan være analytisk fordel for en kortere erhvervsdrivende, da den følger prisen mere nøje og derfor producerer mindre "lag" end det langsigtede glidende gennemsnit.

Lag er den tid det tager for et glidende gennemsnit at signalere en potentiel omvendt. Husk som en generel retningslinje, når prisen er over et glidende gennemsnit, anses tendensen op. Så når prisen falder under det glidende gennemsnit, signalerer det en potentiel vending baseret på den MA. Et 20-dages glidende gennemsnit vil give mange flere "reverseringssignaler" end et 100-dages glidende gennemsnit.

Et glidende gennemsnit kan være længde, 15, 28, 89 osv. Justering af glidende gennemsnit, så det giver mere nøjagtige signaler til historiske data may bidrager til at skabe bedre fremtidssignaler.

Handelsstrategier - Crossovers

Crossovers er et af de vigtigste glidende strategier. Den første type er en prisovergang. Dette blev diskuteret tidligere, og er når prisen krydser over eller under et glidende gennemsnit for at signalere en potentiel ændring i tendensen.

En anden strategi er at anvende to glidende gennemsnit til et diagram, en længere og en kortere. Når den kortere MA krydser over længere sigt MA er det et købssignal, da det indikerer, at tendensen er ved at skifte sig op. Dette er kendt som et "gyldent kors".

Når den kortere MA krydser under længere sigt MA er det et salgssignal, da det indikerer, at tendensen skifter ned. Dette er kendt som et "død / dødskors"

Ulemper

Flydende gennemsnit beregnes ud fra historiske data, og intet om beregningen er forudsigende. Derfor kan resultater ved hjælp af glidende gennemsnit være tilfældige - til tider synes markedet at respektere MA support / resistens og handelssignaler, og andre gange viser det ingen respekt.

Et stort problem er, at hvis prishandlingen bliver hakket, kan prisen svinge frem og tilbage, der genererer flere trend-omvendt / handelssignaler. Når dette sker, er det bedst at træde til side eller udnytte en anden indikator for at hjælpe med at klarlægge trenden. Det samme kan forekomme med MA crossovers, hvor MA'erne bliver "sammenflettet" i en periode, der udløser flere (gerne taber) handler.

Flydende middelværdier virker ret godt i stærke trender, men ofte dårligt i hakkete eller spændende forhold.

Justering af tidsrammen kan hjælpe med dette midlertidigt, selvom det på et eller andet tidspunkt sandsynligvis opstår problemer, uanset hvilken tidsramme der vælges for MA (erne).

Bundlinjen

Et glidende gennemsnit forenkler prisdata ved at udjævne det og skabe en strømlinje. Dette kan gøre isolerende tendenser lettere. Eksponentielle glidende gennemsnit reagerer hurtigere på prisændringer end et simpelt glidende gennemsnit. I nogle tilfælde kan det være godt, og i andre kan det forårsage falske signaler. Flytte gennemsnit med kortere blæk tilbage periode (20 dage for eksempel) vil også reagere hurtigere på prisændringer end et gennemsnit med en længere blikperiode (200 dage). Flytende gennemsnitlige crossovers er en populær strategi for både poster og udgange. MA'er kan også fremhæve områder med potentiel støtte eller modstand. Selv om dette kan forekomme forudsigeligt, er glidende gennemsnit altid baseret på historiske data og viser simpelthen den gennemsnitlige pris over en bestemt periode.