a:

Risikovægtede aktiver er nævneren i beregningen for at bestemme solvensprocenten i henhold til bestemmelserne i Basel III-slutregelen. Solvensprocenten, kendt som risikobaseret kapitalforhold, beregnes ved at tage regulatorisk kapital divideret med de risikovægtede aktiver. Solvensprocenten bestemmer, at minimumsbeløbet for fælleskapitalbanker skal opretholde deres balancer.

Risikovægtede aktiver er et finansinstituts aktiver eller ikke-balanceførte engagementer vægtet efter aktivets risiko. Basel III øgede mængden af ​​fælles kapital, som bankerne skal holde. For eksempel er det i henhold til Basel III obligatorisk at holde 4,5% af den fælles egenkapital af risikovægtede aktiver med en yderligere buffer på 1,5%. Den fælles aktieprocent steg fra Basel II, som kun krævede 2%.

Basel III er en omfattende reguleringsforanstaltning bestået i kølvandet på kreditkrisen i 2008, der søger at forbedre risikostyringen for finansielle institutioner. Basel III ændrede, hvordan risikovægtede aktiver er beregnet. I henhold til Basel III er statens gæld og værdipapirer givet en risikovægt på 0%, mens boliglån ikke garanteret af den amerikanske regering vægtes overalt fra 35 til 200% afhængigt af en risikovurderings glideskala. I henhold til Basel II havde boliglånet en flad risikovægtning på 100% eller 50%.

Basel III øgede risikovægtningen især for visse bankhandelsaktiviteter, især handel med swaps. Nogle hævder, at Basel III har lagt urimelige regler for bankerne for disse handelsaktiviteter og har påstået reduceret deres rentabilitet. Basel III tilskynder til handel med swaps på centraliserede børser for at reducere modpartsrisikoen for risici, ofte nævnt som en væsentlig årsag til finanskrisen i 2008. Som følge heraf har mange banker alvorligt begrænset deres handelsaktiviteter eller solgt deres handelsborde til ikke-bank finansielle institutioner.