Indholdsfortegnelse:
Beregn korrelationskoefficienten for at finde sammenhængen mellem to variabler, uanset om de er markedsindikatorer, lagre eller noget andet der kan spores numerisk. I statistikken er korrelation den skalerede version af kovarians, som måler om variabler er positivt eller omvendt relaterede. Korrelation er et meget vigtigt begreb i teknisk aktiemarkedsanalyse, da det gør det muligt at gætte på prismønstrets mekanik.
Forståelse af korrelation
Antag, at en markedsindikator, som f.eks. De samlede forbrugsudgifter, har tendens til at stige samtidig med at en bestemt bestand stiger i pris. Da begge variabler har tendens til at bevæge sig i samme retning over tid, siges de at være positivt korrelerede. Hvis aktiens pris tendens til at falde, når de samlede forbrugsudgifter steg, ville de to variabler være omvendt korrelerede. Korrelation er dog aldrig synonymt med årsagssammenhæng.
Korrelation måles gennem korrelationskoefficienten. Korrelationskoefficienten returnerer altid en værdi mellem +1. 0 (perfekt positivt korreleret) og -1. 0 (helt negativt korreleret); en korrelationskoefficient på nul har ingen prædiktiv effekt og har kun lidt brug for den tekniske analytiker.
Beregning af korrelationskoefficienten
Der findes flere forskellige metoder til at finde korrelationskoefficienten. Hver korrelationskoefficient formel kræver tidsseriedata for variablerne, der overvejes. Få de rigtige data for markedsindikatoren og den specifikke aktiens priser.
Den nemmeste måde at beregne korrelation på er at bruge en slags software, som f.eks. = CORREL () -funktionen i Excel. Du kan dog udføre beregningen uden disse værktøjer. Den mest matematisk lydmetode er at finde kovariansen for de to variabler og standardafvigelserne for hver variabel, og brug derefter følgende formel: {Corr. Coeff.} = COV (markedsindikator, aktiekurs) / ((standardafvigelse for markedsindikator) * (standardafvigelse for aktiekurs)).
Find kovarians og standardafvigelse for hver variabel kan være en langvarig, involveret proces. Men de fleste regnemaskiner og nogle software kan også udføre disse funktioner.
Hvad er sammenhængen mellem egenkapitalrisikopræmien og risikoen?
Lær om forholdet mellem den risikofrie afkast og egenkapitalrisikopræmien og forstå, hvordan risikofri rente er hypotetisk.
Hvad er sammenhængen mellem en kuponrente og konvexiteten af en given obligation?
Læs om forholdet mellem kuponrenten på en obligation, dens udbytte og dens konvexitet, og hvorfor nulkuponobligationer har tendens til at have den højeste konveksitet.
Hvordan kan jeg bruge en regression for at se sammenhængen mellem priser og rentesatser?
Lær hvordan man bruger lineær regression til at beregne sammenhængen mellem aktiekurserne og renten ved at tage kvadratroden af R-kvadreret metrisk.