Hvordan anvendes korrelation i moderne portefølje teori?

Exposing Digital Photography by Dan Armendariz (November 2024)

Exposing Digital Photography by Dan Armendariz (November 2024)
Hvordan anvendes korrelation i moderne portefølje teori?

Indholdsfortegnelse:

Anonim
a:

Moderne portefølje teori (MPT) understreger, at investorer kan diversificere risikoen for investerings tab ved at reducere sammenhængen mellem afkastet fra de valgte værdipapirer i deres portefølje. Målet er at optimere forventet afkast mod en vis risiko. Ifølge den moderne portefølje teoretiker skal investorer måle korrelationskoefficienterne mellem afkastet af forskellige aktiver og strategisk vælge aktiver, der mindre sandsynligt taber værdi på samme tid.

Studie af korrelation i moderne portefølje teori

MPT søger korrelation mellem forventet afkast og forventet volatilitet af forskellige investeringer. Dette forventede risiko-belønningsforhold var titlen "den effektive grænse" af Chicago-skoløkonomen Harry Markowitz. Den effektive grænse er den optimale korrelation mellem risiko og retur i MPT.

Korrelation måles på en skala på -1. 0 til +1. 0. Hvis to aktiver har en forventet returkorrelation på 1. 0, betyder det, at de er helt korrelerede. Når man vinder 5%, vinder den anden 5%; når man dråber 10%, så gør den anden. En fuldstændig negativ korrelation (-1,0) indebærer, at et aktivs gevinst er proportionalt matchet med det andet aktivs tab. En nulkorrelation har intet prædiktivt forhold. MPT understreger, at investorer skal søge en konsekvent ukorreleret (næsten nul) pulje af aktiver for at begrænse risikoen.

Kritik af moderne porteføljeteoriets brug af korrelation

En af de vigtigste kritikker af Markowitzs første MPT var antagelsen om, at korrelationen mellem aktiver er fast og forudsigelig. De systematiske forhold mellem forskellige aktiver forbliver ikke konstante i den virkelige verden, hvilket betyder, at MPT bliver mindre og mindre nyttigt i tider med usikkerhed - præcis når investorerne har mest beskyttelse mod volatilitet.

Andre hævder, at de variabler, der anvendes til måling af korrelationskoefficienter, selv er defekte, og at det faktiske risikoniveau for et aktiv kan misprises. Forventede værdier er virkelig matematiske udtryk om den implicitte kovarians for fremtidige afkast og ikke egentlig historiske målinger af reelt afkast.