Investorer har mulighed for at sammenligne butik blandt de mange forskellige børsnoterede fonde (ETF'er) baseret på smart beta-metodologi. Smart beta tilbyder alternative indekseringssystemer. De fleste ETF'er sporer et kapitalisationsvægtet indeks med en tildelt procentdel af indeksvægt til hver komponent, der repræsenterer sikkerhedsandelens proportionale andel af det samlede dollarbeløb, der er investeret i alle indekskomponenterne. Smart beta ETFs track equity indekser designet til at rangordne aktier i overensstemmelse med regnskabsmæssige beregninger i stedet for aktiekurser. Mange kapitalforvaltningsvirksomheder har udviklet unikke intelligente beta-indekseringsmetoder, der bruger tilpassede sæt metrics til at vurdere præstationer af komponentbeholdninger.

iShares MSCI USA kvalitetsfaktor ETF

iShares MSCI USA kvalitetsfaktor ETF (NYSEARCA: QUAL QUALiSh Edg MSCI US79. 87 + 0. 19% Lavet med Highstock 4 . 2. 6 ) følger resultaterne af MSCI USA Sektor Neutral Quality Index. Det underliggende indeks består af store og mellemstore aktier med high scores baseret på tre hovedfaktorer: Højt afkast på egenkapitalen (ROE), lav gearing eller gæld og lav variabilitet af indtjeningsvæksten. Denne ETF havde et lavt udgiftsforhold på 0,15% og en samlet indre værdi (NAV) på $ 2. 17 milliarder pr. 24. marts 2016. Det oplever en gennemsnitlig daglig handelsvolumen (ADTV) på ca. 206.000 aktier.

Efter faldende 10. 39% i aktiemarkedet i januar 2016 var det først den 16. marts 2016, at denne ETF lukkede den 31. december 2015, slutkursen på 64 dollar. 26 pr. Aktie. Den 22. februar 2016 lukkede den over det 50-dages glidende gennemsnit for første gang siden 31. december 2015. QUAL viste et lidt stærkere opsving fra aktiemarkedet i begyndelsen af ​​2016, sammenlignet med SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 67 + 0. 09% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ). Markedet lukkede den 24. marts 2016, og QUAL var 3. 18% over det 200-dages glidende gennemsnit, mens SPY kun var 1. 77% over sin 200-dages linje.

PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portefølje ETF

PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portefølje ETF (NYSEARCA: PRF PRFPS FTSE RAFI US109. 15 + 0. 10% Lavet med Highstock 4. 2. 6 ) er en af ​​ni ETF'er, der tilbydes af PowerShares ved hjælp af den grundlæggende indekseringsmetode udviklet af Rob Arnotts firma, Research Affiliates. Arnott's 2005-artikel "Fundamental Indexation", medforfatter af Jason C. Hsu og Philip Moore og udgivet i Financial Analyst Journal, var den banebrydende afhandling på smart beta-metodologi. Denne ETF sporer FTSE RAFI US 1000 Index, den originale smart beta aktieindeks.Det underliggende indeks anvender et system af vægtningskomponenter i henhold til salg, pengestrømme, udbytte og bogført værdi. PRF oplever en gennemsnitlig daglig handelsvolumen på over 200.000 aktier. Den havde samlede nettoaktiver over 3 $. 9 milliarder pr. 24. marts 2006.

Efter at have oplevet et fald på 11,7% i løbet af januar 2016, faldt PRF over den 31. december 2015, slutkursen på 86 dollar. 51 pr. Aktie den 11. marts 2016. Den 22. februar 2016 lukkede den over det 50-dages glidende gennemsnit for første gang siden 29. december 2015. Den 11. marts 2016 lukkede denne ETF over dens 200 dages Flytende gennemsnit for første gang siden 1. december 2015. PRF demonstrerede en mindre modstandsdygtig opsving fra den tidlige 2016-aktiemarkeds-tilbagegang sammenlignet med SPY's rebound. Markedet lukkede den 24. marts 2016, og PRF var 1,33% over det 200-dages glidende gennemsnit, mens SPY var 1. 77% over sin 200-dages linje.

Sammenligning af de to Smart Beta ETF'er

Baseret på den seneste udvikling er prisen på 0,39% for PRF ikke berettiget, når denne ETF sammenlignes med QUAL ETF med dens 0,15% udgiftsforhold. Mellem 24. marts 2015 og 24. marts 2016 steg aktiekursen for QUAL 2,28%, mens aktiekursen for PRF faldt 3, 05%. Det 50-dages glidende gennemsnit for PRF har ikke været over dets 200-dages glidende gennemsnit siden 25. august 2015, udseende af et dødskors på sit diagram. Det 50-dages glidende gennemsnit for QUAL forblev over dets 200-dages glidende gennemsnit fra 24. november 2015 til 4. februar 2016. Selvom QUAL lavede et lidt stærkere opsving fra begyndelsen af ​​2016-aktiemarkedet, blev tilbagekøb sammenlignet med rebound af SPY lavede PRF en mindre modstandsdygtig opsving.